PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с REGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYX с REGL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).

FYX и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYX и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYX и REGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		6.25%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.68%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у REGL с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции FYX превзошли акции REGL по среднегодовой доходности: 11.40% против 9.55% соответственно.

FYX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.16%
1 год
33.40%
3 года*
15.54%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.40%

REGL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.49%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.65%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.92%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с SPMOFYX с FYCFYX с IWYFYX с SPSMFYX с FNCMXFYX с smhFYX с IJR
Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SDVYREGL с SCHDREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM

Сравнение комиссий FYX и REGL

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии REGL в 0.40%.

FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

FYX vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYXREGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.60

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.97

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.93

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

3.24

+6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYX vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа REGL равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYXREGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.60

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.19

Корреляция

Корреляция между FYX и REGL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и REGL

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности REGL в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.77%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Просадки

Сравнение просадок FYX и REGL

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и REGL.

Загрузка...

Показатели просадок

FYXREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-36.37%

-25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-10.94%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-16.96%

-10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-36.37%

-12.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-6.09%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-4.09%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.13%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и REGL

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYXREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

4.30%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

9.20%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

16.26%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

16.11%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

18.31%

+5.90%