Сравнение FYLD с VMOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT).
FYLD и VMOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г.. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FYLD и VMOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYLD и VMOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 4.17% | 17.83% | -14.47% | 12.84% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 4.59% | -15.64% | 14.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FYLD показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у VMOT с доходностью 8.20%.
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
VMOT
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYLD и VMOT
FYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.
Доходность на риск
FYLD vs. VMOT — Ранг доходности на риск
FYLD
VMOT
Сравнение FYLD c VMOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYLD | VMOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 1.74 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 2.36 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.36 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.51 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.43 | 10.98 | +8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYLD | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.74 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.35 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.29 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FYLD и VMOT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYLD и VMOT
Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VMOT в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FYLD и VMOT
Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и VMOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYLD | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -34.71% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -13.08% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -23.73% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -5.82% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -13.55% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.99% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYLD и VMOT
Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 4.82%, в то время как у Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYLD | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 7.71% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 11.88% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 18.91% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 15.66% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 14.83% | +3.26% |