PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с SCHO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. FYLD is actively managed, while SCHO is passively managed. Over the past 10 years, FYLD returned 11.83%/yr vs 1.71%/yr for SCHO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 19.06%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции FYLD превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 11.83% против 1.71% соответственно.

FYLD

1 день
-0.75%
1 месяц
-0.10%
С начала года
19.06%
6 месяцев
19.12%
1 год
37.39%
3 года*
21.45%
5 лет*
11.67%
10 лет*
11.83%

SCHO

1 день
0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.47%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYLD и SCHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		19.06%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.58%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Correlation

The correlation between FYLD and SCHO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2013 г.

-0.07

The correlation between FYLD and SCHO shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS

Доходность на риск

FYLD vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYLDSCHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
2.56

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
4.19

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.52

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

4.06

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.32

17.10

+7.21

FYLD vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHO равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYLD и SCHO

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и SCHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-5.69%

-38.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-0.86%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-0.98%

-14.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-5.69%

-19.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-5.69%

-38.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.10%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-0.61%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.20%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и SCHO

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

0.43%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

0.93%

+8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

1.36%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

1.98%

+14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

1.56%

+16.45%

Сравнение комиссий FYLD и SCHO

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и SCHO

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SCHO в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.63%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.90%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and SCHO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYLD has higher volatility (3.78%) compared to SCHO (0.43%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs SCHO's -5.69%.

On 10-year performance, FYLD leads with 11.83% vs 1.71% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYLD has performed better with a 11.83% return vs 1.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

SCHO has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.63% for FYLD.

FYLD is categorized as Global Equities, while SCHO is Government Bonds. They also come from different issuers: Cambria and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.03% for SCHO.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и SCHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор