PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с PID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds. FYLD is actively managed, while PID is passively managed. Over the past 10 years, FYLD returned 11.35%/yr vs 8.80%/yr for PID. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции FYLD превзошли акции PID по среднегодовой доходности: 11.35% против 8.80% соответственно.

FYLD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.58%
С начала года
18.51%
6 месяцев
19.88%
1 год
39.75%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.38%
10 лет*
11.35%

PID

1 день
-1.07%
1 месяц
1.28%
С начала года
5.45%
6 месяцев
6.61%
1 год
16.04%
3 года*
12.52%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYLD и PID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		18.51%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		5.45%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%

Correlation

The correlation between FYLD and PID is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2013 г.

0.76

The correlation between FYLD and PID shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FYLD и PID

Секторы
FYLD
PID

Энергетика

32.7%
13.3%

Финансовые услуги

18.9%
17.5%

Промышленность

16.1%
7.9%

Сырьевые материалы

9.4%
3.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
6.0%

Технологии

4.2%
8.7%

Коммуникационные услуги

4.1%
13.8%

Коммунальные услуги

1.8%
14.2%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

0.4%

Энергетика

FYLD
32.7%
PID
13.3%

Финансовые услуги

FYLD
18.9%
PID
17.5%

Промышленность

FYLD
16.1%
PID
7.9%

Сырьевые материалы

FYLD
9.4%
PID
3.4%

Потребительский циклический сектор

FYLD
7.3%
PID
6.4%

Потребительский защитный сектор

FYLD
5.7%
PID
6.0%

Технологии

FYLD
4.2%
PID
8.7%

Коммуникационные услуги

FYLD
4.1%
PID
13.8%

Коммунальные услуги

FYLD
1.8%
PID
14.2%

Здравоохранение

FYLD

-

PID
8.4%

Недвижимость

FYLD

-

PID
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM

Доходность на риск

FYLD vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYLDPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
1.66

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
2.46

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.30

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.35

2.16

+5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.30

7.36

+18.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYLD vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа PID равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYLDPIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

1.66

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.27

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FYLD и PID

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-66.34%

+21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-7.47%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-13.34%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-22.97%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-46.07%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-2.19%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-13.04%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.18%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и PID

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.75%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

7.62%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

9.70%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

13.97%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.84%

+0.19%

Сравнение комиссий FYLD и PID

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и PID

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности PID в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.65%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.27%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and PID have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYLD has higher volatility (3.00%) compared to PID (2.75%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs PID's -66.34%.

On 10-year performance, FYLD leads with 11.35% vs 8.80% for PID. On fees, PID is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYLD has performed better with a 11.35% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PID is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 3.27% for PID.

They also come from different issuers: Cambria and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.56% for PID.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор