PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FYLD с IHDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FYLD и IHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.90%
-4.78%
FYLD
IHDG

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции FYLD уступали акциям IHDG по среднегодовой доходности: 5.68% против 8.92% соответственно.


FYLD

С начала года

5.28%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

-3.87%

1 год

11.36%

5 лет (среднегодовая)

7.84%

10 лет (среднегодовая)

5.68%

IHDG

С начала года

4.99%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

-5.37%

1 год

10.20%

5 лет (среднегодовая)

9.10%

10 лет (среднегодовая)

8.92%

Основные характеристики


FYLDIHDG
Коэф-т Шарпа0.860.89
Коэф-т Сортино1.231.28
Коэф-т Омега1.151.16
Коэф-т Кальмара1.251.10
Коэф-т Мартина4.343.74
Индекс Язвы2.76%2.75%
Дневная вол-ть13.98%11.59%
Макс. просадка-44.55%-29.24%
Текущая просадка-6.60%-6.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FYLD и IHDG

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IHDG в 0.58%.


FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
График комиссии FYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии IHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FYLD и IHDG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FYLD c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FYLD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.860.89
Коэффициент Сортино FYLD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.231.28
Коэффициент Омега FYLD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.16
Коэффициент Кальмара FYLD, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.251.10
Коэффициент Мартина FYLD, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.343.74
FYLD
IHDG

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHDG равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86
0.89
FYLD
IHDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и IHDG

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности IHDG в 1.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
4.47%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%5.13%0.07%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
1.76%1.70%13.79%2.77%1.95%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и IHDG

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и IHDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.60%
-6.86%
FYLD
IHDG

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и IHDG

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.49%
3.10%
FYLD
IHDG