PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FYLD с IHDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FYLDIHDG
Дох-ть с нач. г.5.97%7.02%
Дох-ть за 1 год17.09%16.12%
Дох-ть за 3 года4.23%4.94%
Дох-ть за 5 лет7.74%9.38%
Дох-ть за 10 лет5.80%9.49%
Коэф-т Шарпа1.081.42
Коэф-т Сортино1.531.99
Коэф-т Омега1.191.26
Коэф-т Кальмара1.601.75
Коэф-т Мартина6.226.50
Индекс Язвы2.46%2.51%
Дневная вол-ть14.20%11.47%
Макс. просадка-44.55%-29.24%
Текущая просадка-5.99%-5.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FYLD и IHDG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и IHDG

С начала года, FYLD показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у IHDG с доходностью 7.02%. За последние 10 лет акции FYLD уступали акциям IHDG по среднегодовой доходности: 5.80% против 9.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.13%
-2.41%
FYLD
IHDG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FYLD и IHDG

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IHDG в 0.58%.


FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
График комиссии FYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии IHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FYLD c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FYLD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FYLD, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FYLD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FYLD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FYLD, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.22
IHDG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHDG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IHDG, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IHDG, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IHDG, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IHDG, с текущим значением в 6.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.50

Сравнение коэффициента Шарпа FYLD и IHDG

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHDG равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
1.42
FYLD
IHDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и IHDG

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности IHDG в 1.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
4.45%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%5.13%0.07%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
1.73%1.70%13.79%2.77%1.95%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и IHDG

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и IHDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.99%
-5.06%
FYLD
IHDG

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и IHDG

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.58%
3.22%
FYLD
IHDG