PortfoliosLab logo
Сравнение FYLD с IHDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FYLD и IHDG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FYLD и IHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
65.15%
141.43%
FYLD
IHDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FYLD:

0.26

IHDG:

-0.14

Коэф-т Сортино

FYLD:

0.47

IHDG:

-0.09

Коэф-т Омега

FYLD:

1.07

IHDG:

0.99

Коэф-т Кальмара

FYLD:

0.32

IHDG:

-0.13

Коэф-т Мартина

FYLD:

0.94

IHDG:

-0.48

Индекс Язвы

FYLD:

5.11%

IHDG:

5.17%

Дневная вол-ть

FYLD:

18.69%

IHDG:

17.31%

Макс. просадка

FYLD:

-44.56%

IHDG:

-29.24%

Текущая просадка

FYLD:

-2.86%

IHDG:

-9.66%

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции FYLD уступали акциям IHDG по среднегодовой доходности: 5.95% против 7.76% соответственно.


FYLD

С начала года

6.62%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

3.09%

1 год

4.02%

5 лет

15.49%

10 лет

5.95%

IHDG

С начала года

-1.27%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-3.46%

1 год

-2.63%

5 лет

10.36%

10 лет

7.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FYLD и IHDG

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IHDG в 0.58%.


График комиссии FYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FYLD: 0.59%
График комиссии IHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHDG: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FYLD и IHDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FYLD
Ранг риск-скорректированной доходности FYLD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FYLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

IHDG
Ранг риск-скорректированной доходности IHDG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FYLD c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FYLD, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FYLD: 0.26
IHDG: -0.14
Коэффициент Сортино FYLD, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FYLD: 0.47
IHDG: -0.09
Коэффициент Омега FYLD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FYLD: 1.07
IHDG: 0.99
Коэффициент Кальмара FYLD, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FYLD: 0.32
IHDG: -0.13
Коэффициент Мартина FYLD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FYLD: 0.94
IHDG: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа IHDG равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
-0.14
FYLD
IHDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и IHDG

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности IHDG в 1.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
4.34%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%5.13%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
1.95%2.42%1.70%13.79%2.77%1.95%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и IHDG

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.56%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и IHDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.86%
-9.66%
FYLD
IHDG

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и IHDG

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеют волатильность 12.58% и 12.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.58%
12.36%
FYLD
IHDG