PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FYLD с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с HERD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds. FYLD is actively managed, while HERD is passively managed. Over the past 5 years, FYLD returned 12.79%/yr vs 10.87%/yr for HERD. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у HERD с доходностью 16.82%.

FYLD

1 день
-0.14%
1 месяц
5.37%
6 месяцев
9.35%
С начала года
21.93%
1 год
35.40%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.79%
10 лет*
11.60%
Всё время*
8.32%

HERD

1 день
-0.08%
1 месяц
5.70%
6 месяцев
10.64%
С начала года
16.82%
1 год
29.50%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—
Всё время*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FYLD

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
$1.76M$1.76M$3.02M

HERD

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
$149.03K$180.90K$184.34K

Сравнение доходности по годам FYLD и HERD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		21.93%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%8.43%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		16.82%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%10.71%6.95%

Correlation

The correlation between FYLD and HERD is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.63

The correlation between FYLD and HERD shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FYLD и HERD

Секторы
FYLD
HERD

Энергетика

25.1%
10.4%

Финансовые услуги

22.2%
0.0%

Промышленность

13.7%
11.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
17.8%

Сырьевые материалы

7.6%
6.2%

Потребительский защитный сектор

7.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

4.9%
8.8%

Коммунальные услуги

3.9%
1.3%

Технологии

2.7%
16.3%

Здравоохранение

-

16.9%

Недвижимость

-

0.4%

Энергетика

FYLD
25.1%
HERD
10.4%

Финансовые услуги

FYLD
22.2%
HERD
0.0%

Промышленность

FYLD
13.7%
HERD
11.9%

Потребительский циклический сектор

FYLD
11.4%
HERD
17.8%

Сырьевые материалы

FYLD
7.6%
HERD
6.2%

Потребительский защитный сектор

FYLD
7.5%
HERD
10.1%

Коммуникационные услуги

FYLD
4.9%
HERD
8.8%

Коммунальные услуги

FYLD
3.9%
HERD
1.3%

Технологии

FYLD
2.7%
HERD
16.3%

Здравоохранение

FYLD

-

HERD
16.9%

Недвижимость

FYLD

-

HERD
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с VTHERD с TMFCHERD с VOOHERD с JEPQ

Доходность на риск

FYLD vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FYLD c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYLDHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.53

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
3.58

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

5.22

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.10

16.20

+2.89

FYLD vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HERD равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYLD и HERD

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-39.41%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-5.68%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-18.90%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-21.60%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.08%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-4.50%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.83%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и HERD

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 2.90%, в то время как у Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.45%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

8.76%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

11.70%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.69%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

20.35%

-2.60%

Сравнение комиссий FYLD и HERD

FYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и HERD

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности HERD в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.31%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		2.68%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and HERD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERD has higher volatility (3.45%) compared to FYLD (2.90%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs HERD's -39.41%.

On 5-year performance, FYLD leads with 12.79% vs 10.87% for HERD. On fees, FYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYLD has performed better with a 12.79% return vs 10.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 2.68% for HERD.

They also come from different issuers: Cambria and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.73% for HERD.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор