PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FYLD с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FYLD и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYLD и GMOM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
15.11%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
7.43%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%8.24%-9.61%20.67%

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у GMOM с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции FYLD превзошли акции GMOM по среднегодовой доходности: 11.42% против 7.24% соответственно.


FYLD

1 день
0.21%
1 месяц
0.59%
С начала года
15.11%
6 месяцев
20.82%
1 год
44.60%
3 года*
19.63%
5 лет*
12.21%
10 лет*
11.42%

GMOM

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.16%
С начала года
7.43%
6 месяцев
11.68%
1 год
27.12%
3 года*
12.16%
5 лет*
7.61%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Cambria Global Momentum ETF

Сравнение комиссий FYLD и GMOM

FYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.


Доходность на риск

FYLD vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9696
Ранг коэф-та Мартина

GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FYLDGMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

1.72

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

2.29

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.34

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

2.63

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.67

11.02

+8.65

FYLD vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа GMOM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и GMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FYLDGMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.72

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между FYLD и GMOM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и GMOM

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности GMOM в 1.64%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
3.75%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
1.64%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%

Просадки

Сравнение просадок FYLD и GMOM

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и GMOM.


Загрузка...

Показатели просадок


FYLDGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-25.03%

-19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-9.57%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-19.16%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-25.03%

-19.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-5.70%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-7.89%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.52%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и GMOM

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 4.82%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FYLDGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.92%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

11.87%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

15.81%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

14.50%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

12.76%

+5.32%