PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FYLD с CAPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с CAPE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and CAPE (DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF) are both exchange-traded funds - FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while CAPE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past 3 years, FYLD returned 21.91%/yr vs 11.67%/yr for CAPE. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for CAPE.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и CAPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью 4.09%.

FYLD

1 день
-0.14%
1 месяц
5.37%
6 месяцев
9.35%
С начала года
21.93%
1 год
35.40%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.79%
10 лет*
11.60%
Всё время*
8.32%

CAPE

1 день
0.35%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
1.06%
С начала года
4.09%
1 год
6.68%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CAPE

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF
$395.56K$459.56K$918.47K

FYLD

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
$1.76M$1.76M$3.02M

Сравнение доходности по годам FYLD и CAPE

2026 (YTD)2025202420232022
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		21.93%34.53%3.00%13.18%-7.63%
CAPE
DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF		4.09%9.10%14.40%27.65%-15.28%

Correlation

The correlation between FYLD and CAPE is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.37

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г.

0.57

Over the past year, the correlation between FYLD and CAPE has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FYLD и CAPE

Секторы
FYLD
CAPE

Энергетика

25.1%

-

Финансовые услуги

22.2%
24.6%

Промышленность

13.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
0.2%

Сырьевые материалы

7.6%
0.3%

Потребительский защитный сектор

7.5%
24.6%

Коммуникационные услуги

4.9%
25.2%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Технологии

2.7%
0.4%

Здравоохранение

-

23.6%

Недвижимость

-

24.8%

Энергетика

FYLD
25.1%
CAPE

-

Финансовые услуги

FYLD
22.2%
CAPE
24.6%

Промышленность

FYLD
13.7%
CAPE
0.1%

Потребительский циклический сектор

FYLD
11.4%
CAPE
0.2%

Сырьевые материалы

FYLD
7.6%
CAPE
0.3%

Потребительский защитный сектор

FYLD
7.5%
CAPE
24.6%

Коммуникационные услуги

FYLD
4.9%
CAPE
25.2%

Коммунальные услуги

FYLD
3.9%
CAPE

-

Технологии

FYLD
2.7%
CAPE
0.4%

Здравоохранение

FYLD

-

CAPE
23.6%

Недвижимость

FYLD

-

CAPE
24.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY

Доходность на риск

FYLD vs. CAPE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FYLD c CAPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYLDCAPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
0.58

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
0.92

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.11

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

0.69

+5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.10

2.44

+16.65

FYLD vs. CAPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа CAPE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и CAPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYLD и CAPE

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и CAPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDCAPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-22.07%

-22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-9.68%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-14.32%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-4.80%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.74%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и CAPE

Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 2.90%, в то время как у DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDCAPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.38%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.62%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

11.55%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

16.83%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

16.83%

+0.92%

Сравнение комиссий FYLD и CAPE

FYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CAPE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и CAPE

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности CAPE в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPE
DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF		1.35%1.39%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.31%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and CAPE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAPE has higher volatility (4.38%) compared to FYLD (2.90%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs CAPE's -22.07%.

On 3-year performance, FYLD leads with 21.91% vs 11.67% for CAPE. On fees, FYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FYLD has performed better with a 21.91% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for CAPE.

FYLD has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 1.35% for CAPE.

FYLD is categorized as Global Equities, while CAPE is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Cambria and DoubleLine. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.65% for CAPE.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и CAPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор