PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLD с CAPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYLD с CAPE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) and CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) are both Global Equities funds. FYLD is actively managed, while CAPE is passively managed. Over the past 3 years, FYLD returned 22.34%/yr vs 12.19%/yr for CAPE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYLD charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for CAPE.

Доходность

Сравнение доходности FYLD и CAPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYLD показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью -1.70%.

FYLD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.58%
С начала года
18.51%
6 месяцев
19.88%
1 год
39.75%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.38%
10 лет*
11.35%

CAPE

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-1.38%
1 год
3.29%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYLD и CAPE

2026 (YTD)2025202420232022
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		18.51%34.53%3.00%13.18%-7.46%
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-1.70%9.10%14.40%27.65%-15.28%

Correlation

The correlation between FYLD and CAPE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.60

The correlation between FYLD and CAPE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYLD и CAPE

Секторы
FYLD
CAPE

Энергетика

32.7%

-

Финансовые услуги

18.9%
23.2%

Промышленность

16.1%
0.0%

Сырьевые материалы

9.4%
22.0%

Потребительский циклический сектор

7.3%
24.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
25.9%

Технологии

4.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
25.2%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Здравоохранение

-

25.0%

Недвижимость

-

24.7%

Энергетика

FYLD
32.7%
CAPE

-

Финансовые услуги

FYLD
18.9%
CAPE
23.2%

Промышленность

FYLD
16.1%
CAPE
0.0%

Сырьевые материалы

FYLD
9.4%
CAPE
22.0%

Потребительский циклический сектор

FYLD
7.3%
CAPE
24.8%

Потребительский защитный сектор

FYLD
5.7%
CAPE
25.9%

Технологии

FYLD
4.2%
CAPE
0.2%

Коммуникационные услуги

FYLD
4.1%
CAPE
25.2%

Коммунальные услуги

FYLD
1.8%
CAPE

-

Здравоохранение

FYLD

-

CAPE
25.0%

Недвижимость

FYLD

-

CAPE
24.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

iPath Shiller CAPE ETN

Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI
Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY

Доходность на риск

FYLD vs. CAPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLD c CAPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYLDCAPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
0.30

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
0.52

+4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.06

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.35

0.34

+7.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.30

1.24

+25.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYLD vs. CAPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLD на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа CAPE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLD и CAPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYLDCAPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

0.30

+3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.42

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FYLD и CAPE

Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и CAPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYLDCAPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-22.07%

-22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-9.68%

+4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-14.32%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-4.83%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-4.93%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.65%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLD и CAPE

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что FYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYLDCAPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.63%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

8.04%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

10.89%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.93%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.93%

+1.10%

Сравнение комиссий FYLD и CAPE

FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CAPE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLD и CAPE

Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности CAPE в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.41%1.39%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.65%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Часто задаваемые вопросы

FYLD and CAPE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYLD has higher volatility (3.00%) compared to CAPE (2.63%). In terms of maximum drawdown, FYLD dropped -44.55% vs CAPE's -22.07%.

On 3-year performance, FYLD leads with 22.34% vs 12.19% for CAPE. On fees, CAPE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CAPE has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FYLD has performed better with a 22.34% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAPE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.41% for CAPE.

They also come from different issuers: Cambria and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.59% for FYLD and 0.45% for CAPE.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYLD и CAPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор