Сравнение FYLD с CAPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE).
FYLD и CAPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г.. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FYLD и CAPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYLD и CAPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -7.46% |
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -3.63% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FYLD показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью -3.63%.
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
CAPE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYLD и CAPE
FYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CAPE в 0.45%.
Доходность на риск
FYLD vs. CAPE — Ранг доходности на риск
FYLD
CAPE
Сравнение FYLD c CAPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYLD | CAPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 0.23 | +2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 0.45 | +2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.06 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 0.34 | +3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.43 | 1.34 | +18.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYLD | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 0.23 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FYLD и CAPE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYLD и CAPE
Дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности CAPE в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.44% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FYLD и CAPE
Максимальная просадка FYLD за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLD и CAPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYLD | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -22.07% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -10.89% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -6.69% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -5.01% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.75% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYLD и CAPE
Текущая волатильность для Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) составляет 4.82%, в то время как у iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что FYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYLD | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.18% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 8.03% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 15.05% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 17.13% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 17.13% | +0.96% |