Сравнение FYEE с FETH
FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FYEE is a Derivative Income fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FYEE is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FYEE returned 21.57% vs -44.82% for FETH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FYEE charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FYEE и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FYEE показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -36.91%.
FYEE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.91%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FYEE и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.29% | 15.76% | 7.81% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -36.91% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FYEE and FETH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYEE vs. FETH — Ранг доходности на риск
FYEE
FETH
Сравнение FYEE c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FYEE | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.92 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | -0.66 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | -1.03 | +15.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FYEE и FETH
Максимальная просадка FYEE за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYEE и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYEE | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -67.94% | +49.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -67.94% | +60.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -61.40% | +60.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -34.68% | +32.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 43.63% | -42.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYEE и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) составляет 2.81%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что FYEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYEE | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 14.59% | -11.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 47.31% | -39.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 68.50% | -58.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 71.81% | -58.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 71.81% | -58.01% |
Сравнение комиссий FYEE и FETH
FYEE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYEE и FETH
Дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.39% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
FYEE and FETH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (14.59%) compared to FYEE (2.81%). In terms of maximum drawdown, FYEE dropped -18.79% vs FETH's -67.94%.
On 1-year performance, FYEE leads with 21.57% vs -44.82% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 21.57% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for FYEE.
FYEE has the higher dividend yield at 8.39%, compared with 0.00% for FETH.
FYEE is categorized as Derivative Income, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.28% for FYEE and 0.25% for FETH.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FYEE и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор