Сравнение FYEE с FBTC
FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FYEE is a Derivative Income fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FYEE is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FYEE returned 21.57% vs -46.29% for FBTC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FYEE charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FYEE и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FYEE показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
FYEE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FYEE и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.29% | 15.76% | 13.66% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 33.02% |
Correlation
The correlation between FYEE and FBTC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYEE vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FYEE
FBTC
Сравнение FYEE c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FYEE | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.82 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | -0.87 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | -1.40 | +15.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FYEE и FBTC
Максимальная просадка FYEE за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYEE и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYEE | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -53.35% | +34.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -53.35% | +45.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -48.89% | +48.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -17.64% | +15.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 33.11% | -31.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYEE и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) составляет 2.81%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FYEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYEE | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 10.78% | -7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 34.75% | -26.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 44.27% | -33.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 49.78% | -35.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 49.78% | -35.98% |
Сравнение комиссий FYEE и FBTC
FYEE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYEE и FBTC
Дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.39% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
FYEE and FBTC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to FYEE (2.81%). In terms of maximum drawdown, FYEE dropped -18.79% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FYEE leads with 21.57% vs -46.29% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 21.57% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for FYEE.
FYEE has the higher dividend yield at 8.39%, compared with 0.00% for FBTC.
FYEE is categorized as Derivative Income, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.28% for FYEE and 0.25% for FBTC.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FYEE и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор