Сравнение FYEE с FBTC
FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FYEE is a Derivative Income fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FYEE is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FYEE returned 24.81% vs -39.69% for FBTC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FYEE charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FYEE и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FYEE показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.50%.
FYEE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -22.24%
- С начала года
- -27.50%
- 6 месяцев
- -31.48%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FYEE и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.28% | 15.76% | 13.20% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.50% | -6.56% | 32.24% |
Correlation
The correlation between FYEE and FBTC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYEE vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FYEE
FBTC
Сравнение FYEE c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYEE | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.86 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | -0.80 | +4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | -1.39 | +18.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYEE | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | -0.91 | +3.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.27 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок FYEE и FBTC
Максимальная просадка FYEE за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYEE и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYEE | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -49.50% | +30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -49.50% | +42.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -49.50% | +49.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -16.06% | +13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 28.58% | -27.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYEE и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) составляет 1.39%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что FYEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYEE | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 9.06% | -7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 33.86% | -26.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 43.65% | -34.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 50.12% | -36.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 50.12% | -36.29% |
Сравнение комиссий FYEE и FBTC
FYEE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYEE и FBTC
Дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.55% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
FYEE and FBTC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.06%) compared to FYEE (1.39%). In terms of maximum drawdown, FYEE dropped -18.79% vs FBTC's -49.50%.
On 1-year performance, FYEE leads with 24.81% vs -39.69% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 24.81% return vs -39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for FYEE.
FYEE has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 0.00% for FBTC.
FYEE is categorized as Derivative Income, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.28% for FYEE and 0.25% for FBTC.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FYEE и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор