PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FYEE с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYEE с FBGRX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both funds - FYEE is a Derivative Income fund actively managed by Fidelity, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, FYEE returned 20.37% vs 27.27% for FBGRX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FYEE charges 0.28%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.

Доходность

Сравнение доходности FYEE и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYEE показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 13.51%.

FYEE

1 день
-0.71%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
6.85%
С начала года
7.52%
1 год
20.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBGRX

1 день
-2.17%
1 месяц
-2.71%
6 месяцев
13.02%
С начала года
13.51%
1 год
27.27%
3 года*
26.86%
5 лет*
14.81%
10 лет*
21.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYEE и FBGRX

2026 (YTD)20252024
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		7.52%15.76%13.66%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		13.51%19.91%21.80%

Correlation

The correlation between FYEE and FBGRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г.

0.85

The correlation between FYEE and FBGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с GPIQFYEE с GPIXFYEE с SPYI
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с QQQFBGRX с VOOFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

FYEE vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYEE c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYEEFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.45

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.00

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.24

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

8.79

+4.52

FYEE vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYEE на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYEE и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYEE и FBGRX

Максимальная просадка FYEE за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYEE и FBGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYEEFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.79%

-58.64%

+39.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-12.65%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-4.98%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-12.50%

+10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.22%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FYEE и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) составляет 2.92%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что FYEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYEEFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

6.73%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

15.64%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

19.48%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

25.19%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

23.78%

-9.98%

Сравнение комиссий FYEE и FBGRX

FYEE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYEE и FBGRX

Дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности FBGRX в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.67%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.45%7.08%5.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYEE and FBGRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBGRX has higher volatility (6.73%) compared to FYEE (2.92%). In terms of maximum drawdown, FYEE dropped -18.79% vs FBGRX's -58.64%.

FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYEE и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор