PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYC с XSMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FYC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYC returned 14.42%/yr vs 14.63%/yr for XSMO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FYC charges 0.71%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности FYC и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 22.29%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 23.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FYC имеют среднегодовую доходность 14.42%, а акции XSMO немного впереди с 14.63%.

FYC

1 день
1.90%
1 месяц
3.46%
С начала года
22.29%
6 месяцев
21.43%
1 год
56.62%
3 года*
27.27%
5 лет*
10.89%
10 лет*
14.42%

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYC и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		22.29%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%

Correlation

The correlation between FYC and XSMO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.86

The correlation between FYC and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYC и XSMO

Секторы
FYC
XSMO

Здравоохранение

27.9%
13.9%

Технологии

13.7%
20.9%

Промышленность

13.4%
19.5%

Финансовые услуги

10.3%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.0%

Недвижимость

8.4%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.4%

Сырьевые материалы

3.4%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.1%

Энергетика

3.4%
3.1%

Коммунальные услуги

1.5%
4.0%

Здравоохранение

FYC
27.9%
XSMO
13.9%

Технологии

FYC
13.7%
XSMO
20.9%

Промышленность

FYC
13.4%
XSMO
19.5%

Финансовые услуги

FYC
10.3%
XSMO
12.3%

Потребительский циклический сектор

FYC
9.9%
XSMO
9.0%

Недвижимость

FYC
8.4%
XSMO
5.0%

Потребительский защитный сектор

FYC
3.8%
XSMO
2.4%

Сырьевые материалы

FYC
3.4%
XSMO
5.8%

Коммуникационные услуги

FYC
3.4%
XSMO
4.1%

Энергетика

FYC
3.4%
XSMO
3.1%

Коммунальные услуги

FYC
1.5%
XSMO
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBFYC с VBKFYC с IJRFYC с VIOG
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

FYC vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYCXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.91

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.73

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

4.02

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.76

13.74

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYC vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа XSMO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYCXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.91

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FYC и XSMO

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYCXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-58.06%

+10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-8.89%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-24.76%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-29.62%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-39.39%

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-11.13%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.60%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и XSMO

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) составляет 5.60%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что FYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYCXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.12%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

14.15%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

18.76%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

22.68%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

24.12%

+0.45%

Сравнение комиссий FYC и XSMO

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и XSMO

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности XSMO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.07%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

FYC and XSMO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.12%) compared to FYC (5.60%). In terms of maximum drawdown, FYC dropped -47.85% vs XSMO's -58.06%.

On 10-year performance, XSMO leads with 14.63% vs 14.42% for FYC. On fees, XSMO is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FYC has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSMO has performed better with a 14.63% return vs 14.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSMO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.

XSMO has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.07% for FYC.

FYC is categorized as Small Cap Growth Equities, while XSMO is Momentum. FYC tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.71% for FYC and 0.36% for XSMO.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYC и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор