PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYC с SMMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).

FYC и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYC и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYC и SMMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		2.07%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.68%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 1.68%.

FYC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
7.94%
1 год
42.12%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.82%

SMMV

1 день
0.53%
1 месяц
-4.78%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.92%
1 год
7.38%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBKFYC с VBFYC с IJRFYC с VIOG
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с XMU.TOSMMV с USMVSMMV с IWMSMMV с vbrSMMV с IVV

Сравнение комиссий FYC и SMMV

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.

FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

FYC vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYCSMMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.57

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.89

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.12

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

0.80

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.31

3.40

+8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYC vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа SMMV равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYCSMMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.57

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.38

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.03

Корреляция

Корреляция между FYC и SMMV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и SMMV

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SMMV в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.08%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.75%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYC и SMMV

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и SMMV.

Загрузка...

Показатели просадок

FYCSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-38.77%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-9.62%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-18.00%

-17.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-4.78%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-5.13%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.26%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и SMMV

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYCSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

3.49%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

6.73%

+9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

13.07%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

13.54%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

15.79%

+8.72%