PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FYC с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FYC и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYC и SCHA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
2.07%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции FYC превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 12.82% против 9.94% соответственно.


FYC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
7.94%
1 год
42.12%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.82%

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Сравнение комиссий FYC и SCHA

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.


Доходность на риск

FYC vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9090
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FYCSCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.16

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.74

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.87

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.31

7.77

+4.54

FYC vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа SCHA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FYCSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.16

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.04

Корреляция

Корреляция между FYC и SCHA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и SCHA

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SCHA в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
0.08%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок FYC и SCHA

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и SCHA.


Загрузка...

Показатели просадок


FYCSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-42.41%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-14.35%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-30.79%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-42.41%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-5.41%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-7.65%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.45%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и SCHA

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FYCSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

7.31%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

13.72%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

22.90%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

21.95%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

22.67%

+1.84%