PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с RZG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYC с RZG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) and RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - FYC tracks the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index while RZG tracks the S&P Small Cap 600 Pure Growth. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYC returned 15.58%/yr vs 11.48%/yr for RZG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FYC charges 0.71%/yr vs 0.35%/yr for RZG.

Доходность

Сравнение доходности FYC и RZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 27.07%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 30.50%. За последние 10 лет акции FYC превзошли акции RZG по среднегодовой доходности: 15.58% против 11.48% соответственно.

FYC

1 день
0.96%
1 месяц
4.66%
С начала года
27.07%
6 месяцев
23.63%
1 год
57.94%
3 года*
29.02%
5 лет*
10.98%
10 лет*
15.58%

RZG

1 день
1.28%
1 месяц
8.82%
С начала года
30.50%
6 месяцев
26.21%
1 год
43.68%
3 года*
21.26%
5 лет*
6.46%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYC и RZG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		27.07%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		30.50%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%

Correlation

The correlation between FYC and RZG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.90

The correlation between FYC and RZG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYC и RZG

Секторы
FYC
RZG

Здравоохранение

25.3%
22.7%

Промышленность

18.7%
16.8%

Технологии

17.5%
18.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.1%

Финансовые услуги

8.9%
15.4%

Недвижимость

5.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.5%

Сырьевые материалы

3.7%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.4%

Энергетика

2.2%
2.7%

Коммунальные услуги

1.6%
0.4%

Здравоохранение

FYC
25.3%
RZG
22.7%

Промышленность

FYC
18.7%
RZG
16.8%

Технологии

FYC
17.5%
RZG
18.4%

Потребительский циклический сектор

FYC
9.5%
RZG
9.1%

Финансовые услуги

FYC
8.9%
RZG
15.4%

Недвижимость

FYC
5.7%
RZG
5.5%

Коммуникационные услуги

FYC
3.7%
RZG
3.5%

Сырьевые материалы

FYC
3.7%
RZG
0.4%

Потребительский защитный сектор

FYC
3.2%
RZG
5.4%

Энергетика

FYC
2.2%
RZG
2.7%

Коммунальные услуги

FYC
1.6%
RZG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBFYC с VBKFYC с IJRFYC с PSCT
Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с ^GSPCRZG с TNARZG с SPSMRZG с IWC

Доходность на риск

FYC vs. RZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c RZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYCRZGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.32

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.34

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

5.09

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.13

17.20

+2.93

FYC vs. RZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RZG равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и RZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYC и RZG

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и RZG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYCRZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-58.52%

+10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-8.63%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-25.73%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-38.33%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-54.02%

+6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-12.09%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.55%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и RZG

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYCRZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

5.23%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

14.16%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

18.96%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

23.05%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

24.64%

-0.04%

Сравнение комиссий FYC и RZG

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии RZG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и RZG

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности RZG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.17%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.43%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Часто задаваемые вопросы

FYC and RZG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYC has higher volatility (6.81%) compared to RZG (5.23%). In terms of maximum drawdown, FYC dropped -47.85% vs RZG's -58.52%.

On 10-year performance, FYC leads with 15.58% vs 11.48% for RZG. On fees, RZG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RZG has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYC has performed better with a 15.58% return vs 11.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.

RZG has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.17% for FYC.

FYC tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, while RZG tracks S&P Small Cap 600 Pure Growth. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.71% for FYC and 0.35% for RZG.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYC и RZG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор