Сравнение FYC с RZG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG).
FYC и RZG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FYC и RZG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYC и RZG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 2.07% | 24.24% | 23.99% | 14.52% | -25.86% | 21.64% | 32.34% | 16.79% | -5.54% | 22.97% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.17% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -8.70% | 19.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FYC показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции FYC превзошли акции RZG по среднегодовой доходности: 12.82% против 8.94% соответственно.
FYC
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 12.82%
RZG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYC и RZG
FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии RZG в 0.35%.
Доходность на риск
FYC vs. RZG — Ранг доходности на риск
FYC
RZG
Сравнение FYC c RZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYC | RZG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.06 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.64 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.78 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | 7.41 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYC | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.06 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.11 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FYC и RZG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYC и RZG
Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности RZG в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.08% | 0.08% | 0.72% | 0.58% | 0.00% | 0.63% | 0.12% | 0.39% | 0.09% | 0.10% | 0.31% | 0.21% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок FYC и RZG
Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и RZG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYC | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.85% | -58.52% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -13.42% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.37% | -38.33% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -54.02% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -3.61% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -12.22% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.22% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYC и RZG
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYC | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 8.32% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 14.08% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 22.71% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 23.08% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 24.61% | -0.10% |