PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYC с JPSE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE).

FYC и JPSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYC и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYC и JPSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		2.86%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		5.96%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у JPSE с доходностью 5.96%.

FYC

1 день
0.77%
1 месяц
-0.79%
С начала года
2.86%
6 месяцев
8.09%
1 год
40.45%
3 года*
19.95%
5 лет*
7.33%
10 лет*
13.05%

JPSE

1 день
0.61%
1 месяц
-2.45%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.75%
1 год
22.00%
3 года*
11.82%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBKFYC с VBFYC с IJRFYC с VIOG
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с BITOJPSE с PFFA

Сравнение комиссий FYC и JPSE

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JPSE в 0.29%.

FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

FYC vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYCJPSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.10

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.65

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

1.74

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.41

7.32

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYC vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа JPSE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYCJPSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.10

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.05

Корреляция

Корреляция между FYC и JPSE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и JPSE

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности JPSE в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.08%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.50%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYC и JPSE

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и JPSE.

Загрузка...

Показатели просадок

FYCJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-43.02%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-8.00%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-25.56%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-3.88%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-7.54%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.20%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и JPSE

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYCJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

5.85%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

11.68%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

20.12%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

20.17%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

21.92%

+2.58%