PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с GRPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYC с GRPZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - FYC tracks the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index while GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index. Both are passively managed. Over the past year, FYC returned 56.62% vs 24.08% for GRPZ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FYC charges 0.71%/yr vs 0.35%/yr for GRPZ.

Доходность

Сравнение доходности FYC и GRPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у GRPZ с доходностью 12.27%.

FYC

1 день
1.90%
1 месяц
3.46%
С начала года
22.29%
6 месяцев
21.43%
1 год
56.62%
3 года*
27.27%
5 лет*
10.89%
10 лет*
14.42%

GRPZ

1 день
1.29%
1 месяц
-1.55%
С начала года
12.27%
6 месяцев
9.87%
1 год
24.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYC и GRPZ

2026 (YTD)20252024
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		22.29%24.24%19.16%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		12.27%3.09%4.27%

Correlation

The correlation between FYC and GRPZ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.83

The correlation between FYC and GRPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYC и GRPZ

Секторы
FYC
GRPZ

Здравоохранение

27.9%
14.4%

Технологии

13.7%
7.9%

Промышленность

13.4%
16.3%

Финансовые услуги

10.3%
28.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
12.0%

Недвижимость

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.3%

Сырьевые материалы

3.4%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
0.9%

Энергетика

3.4%
13.0%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Здравоохранение

FYC
27.9%
GRPZ
14.4%

Технологии

FYC
13.7%
GRPZ
7.9%

Промышленность

FYC
13.4%
GRPZ
16.3%

Финансовые услуги

FYC
10.3%
GRPZ
28.0%

Потребительский циклический сектор

FYC
9.9%
GRPZ
12.0%

Недвижимость

FYC
8.4%
GRPZ

-

Потребительский защитный сектор

FYC
3.8%
GRPZ
5.3%

Сырьевые материалы

FYC
3.4%
GRPZ
2.2%

Коммуникационные услуги

FYC
3.4%
GRPZ
0.9%

Энергетика

FYC
3.4%
GRPZ
13.0%

Коммунальные услуги

FYC
1.5%
GRPZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBFYC с VBKFYC с IJRFYC с VIOG
Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с DESGRPZ с VOT

Доходность на риск

FYC vs. GRPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c GRPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYCGRPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.37

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.13

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

2.54

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.76

7.27

+12.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYC vs. GRPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа GRPZ равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и GRPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYCGRPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.37

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FYC и GRPZ

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и GRPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYCGRPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-27.87%

-19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-9.53%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.33%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-6.99%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.32%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и GRPZ

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYCGRPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

4.53%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

11.90%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

17.66%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

21.17%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

21.17%

+3.40%

Сравнение комиссий FYC и GRPZ

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GRPZ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и GRPZ

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности GRPZ в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.07%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.90%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYC and GRPZ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYC has higher volatility (5.60%) compared to GRPZ (4.53%). In terms of maximum drawdown, FYC dropped -47.85% vs GRPZ's -27.87%.

On 1-year performance, FYC leads with 56.62% vs 24.08% for GRPZ. On fees, GRPZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYC has performed better with a 56.62% return vs 24.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.

GRPZ has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.07% for FYC.

FYC tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, while GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.71% for FYC and 0.35% for GRPZ.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYC и GRPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор