PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с GRPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYC с GRPZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ).

FYC и GRPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYC и GRPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYC и GRPZ

2026 (YTD)20252024
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		2.07%24.24%19.16%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		3.76%3.09%4.27%

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у GRPZ с доходностью 3.76%.

FYC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
7.94%
1 год
42.12%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.82%

GRPZ

1 день
0.61%
1 месяц
-3.48%
С начала года
3.76%
6 месяцев
3.27%
1 год
17.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBKFYC с VBFYC с IJRFYC с VIOG
Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOTGRPZ с DES

Сравнение комиссий FYC и GRPZ

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GRPZ в 0.35%.

FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Доходность на риск

FYC vs. GRPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c GRPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYCGRPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.78

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.27

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.29

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.31

4.57

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYC vs. GRPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа GRPZ равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и GRPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYCGRPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.78

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.26

+0.23

Корреляция

Корреляция между FYC и GRPZ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и GRPZ

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности GRPZ в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.08%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.97%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYC и GRPZ

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и GRPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FYCGRPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-27.87%

-19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-14.12%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-6.27%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-7.42%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.00%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и GRPZ

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYCGRPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

5.73%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

12.71%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

22.52%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

21.58%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

21.58%

+2.93%