Сравнение FYC с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
FYC и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FYC и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYC и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 2.07% | 24.24% | 23.99% | 14.52% | -25.86% | 21.64% | 32.34% | 16.79% | -5.54% | 22.97% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FYC показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FYC имеют среднегодовую доходность 12.82%, а акции FPX немного впереди с 12.97%.
FYC
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 12.82%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYC и FPX
FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
FYC vs. FPX — Ранг доходности на риск
FYC
FPX
Сравнение FYC c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYC | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.49 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.05 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | 10.78 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYC | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.49 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FYC и FPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYC и FPX
Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.08% | 0.08% | 0.72% | 0.58% | 0.00% | 0.63% | 0.12% | 0.39% | 0.09% | 0.10% | 0.31% | 0.21% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок FYC и FPX
Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYC | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.85% | -56.29% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -14.19% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.37% | -43.14% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -43.14% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -6.75% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -11.43% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.20% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYC и FPX
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеют волатильность 8.77% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYC | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 9.11% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 18.68% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 29.37% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 26.54% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 24.17% | +0.34% |