PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYC с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FYC и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYC и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYC и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		2.07%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FYC превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 12.82% против 11.48% соответственно.

FYC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
7.94%
1 год
42.12%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.82%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBKFYC с VBFYC с IJRFYC с VIOG
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FYC и FDL

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FYC vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYCFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.43

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.00

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.77

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.31

7.07

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYC vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYCFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.43

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.97

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между FYC и FDL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и FDL

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.08%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FYC и FDL

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FYCFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-65.93%

+18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-11.58%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-16.46%

-18.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-41.40%

-6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-1.21%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-9.72%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.90%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и FDL

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYCFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

2.71%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

8.23%

+8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

14.94%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

14.32%

+9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

17.09%

+7.42%