PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYC с ESML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - FYC tracks the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index while ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FYC returned 10.47%/yr vs 7.18%/yr for ESML. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FYC charges 0.71%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности FYC и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 20.01%, что значительно выше, чем у ESML с доходностью 16.26%.

FYC

1 день
-0.91%
1 месяц
3.23%
С начала года
20.01%
6 месяцев
20.96%
1 год
53.40%
3 года*
26.12%
5 лет*
10.47%
10 лет*
14.30%

ESML

1 день
-0.47%
1 месяц
3.86%
С начала года
16.26%
6 месяцев
15.99%
1 год
34.21%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYC и ESML

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		20.01%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-9.20%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		16.26%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.89%

Correlation

The correlation between FYC and ESML is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г.

0.94

The correlation between FYC and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYC и ESML

Секторы
FYC
ESML

Здравоохранение

27.9%
12.6%

Технологии

13.7%
17.5%

Промышленность

13.4%
19.3%

Финансовые услуги

10.3%
14.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.3%

Недвижимость

8.4%
6.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.7%

Сырьевые материалы

3.4%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.2%

Энергетика

3.4%
5.9%

Коммунальные услуги

1.5%
2.7%

Здравоохранение

FYC
27.9%
ESML
12.6%

Технологии

FYC
13.7%
ESML
17.5%

Промышленность

FYC
13.4%
ESML
19.3%

Финансовые услуги

FYC
10.3%
ESML
14.4%

Потребительский циклический сектор

FYC
9.9%
ESML
11.3%

Недвижимость

FYC
8.4%
ESML
6.5%

Потребительский защитный сектор

FYC
3.8%
ESML
3.7%

Сырьевые материалы

FYC
3.4%
ESML
3.9%

Коммуникационные услуги

FYC
3.4%
ESML
2.2%

Энергетика

FYC
3.4%
ESML
5.9%

Коммунальные услуги

FYC
1.5%
ESML
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с VBFYC с MBOXFYC с VBKFYC с IJRFYC с VIOG
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

FYC vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYCESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.07

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.95

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

3.80

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.64

14.00

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYC vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESML равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYCESMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.07

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FYC и ESML

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYCESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-41.97%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-9.04%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-26.68%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-28.61%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.47%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-8.97%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.45%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и ESML

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYCESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.25%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

11.67%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

16.66%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

21.23%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

23.40%

+1.17%

Сравнение комиссий FYC и ESML

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и ESML

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности ESML в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.95%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.07%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FYC and ESML move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYC has higher volatility (5.53%) compared to ESML (4.25%). In terms of maximum drawdown, FYC dropped -47.85% vs ESML's -41.97%.

On 5-year performance, FYC leads with 10.47% vs 7.18% for ESML. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYC has performed better with a 10.47% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.

ESML has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.07% for FYC.

FYC tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.71% for FYC and 0.17% for ESML.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYC и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор