PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с DWAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYC с DWAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FYC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, while DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYC returned 14.30%/yr vs 13.07%/yr for DWAS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FYC charges 0.71%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.

Доходность

Сравнение доходности FYC и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 20.01%, что значительно выше, чем у DWAS с доходностью 18.88%. За последние 10 лет акции FYC превзошли акции DWAS по среднегодовой доходности: 14.30% против 13.07% соответственно.

FYC

1 день
-0.91%
1 месяц
3.23%
С начала года
20.01%
6 месяцев
20.96%
1 год
53.40%
3 года*
26.12%
5 лет*
10.47%
10 лет*
14.30%

DWAS

1 день
-0.58%
1 месяц
1.87%
С начала года
18.88%
6 месяцев
19.17%
1 год
39.85%
3 года*
15.57%
5 лет*
6.21%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYC и DWAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		20.01%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		18.88%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%

Correlation

The correlation between FYC and DWAS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.93

The correlation between FYC and DWAS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYC и DWAS

Секторы
FYC
DWAS

Здравоохранение

27.9%
28.2%

Технологии

13.7%
18.6%

Промышленность

13.4%
16.9%

Финансовые услуги

10.3%
13.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.0%

Недвижимость

8.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.1%

Сырьевые материалы

3.4%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
1.1%

Энергетика

3.4%
7.7%

Коммунальные услуги

1.5%
0.3%

Здравоохранение

FYC
27.9%
DWAS
28.2%

Технологии

FYC
13.7%
DWAS
18.6%

Промышленность

FYC
13.4%
DWAS
16.9%

Финансовые услуги

FYC
10.3%
DWAS
13.0%

Потребительский циклический сектор

FYC
9.9%
DWAS
6.0%

Недвижимость

FYC
8.4%
DWAS
1.1%

Потребительский защитный сектор

FYC
3.8%
DWAS
3.1%

Сырьевые материалы

FYC
3.4%
DWAS
4.0%

Коммуникационные услуги

FYC
3.4%
DWAS
1.1%

Энергетика

FYC
3.4%
DWAS
7.7%

Коммунальные услуги

FYC
1.5%
DWAS
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с VBFYC с MBOXFYC с VBKFYC с IJRFYC с VIOG
Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR

Доходность на риск

FYC vs. DWAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYCDWASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.76

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.43

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

4.00

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.64

13.05

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYC vs. DWAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа DWAS равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYCDWASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.76

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.24

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FYC и DWAS

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, примерно равная максимальной просадке DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и DWAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYCDWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-46.16%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-10.02%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-33.83%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-33.83%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-46.16%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.72%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-10.30%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.06%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и DWAS

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) составляет 5.53%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYCDWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.81%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

16.88%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

22.81%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

25.70%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

26.60%

-2.03%

Сравнение комиссий FYC и DWAS

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DWAS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и DWAS

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что больше доходности DWAS в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.01%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.07%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FYC and DWAS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DWAS has higher volatility (6.81%) compared to FYC (5.53%). In terms of maximum drawdown, FYC dropped -47.85% vs DWAS's -46.16%.

On 10-year performance, FYC leads with 14.30% vs 13.07% for DWAS. On fees, DWAS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FYC has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYC has performed better with a 14.30% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWAS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.

FYC has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.01% for DWAS.

FYC is categorized as Small Cap Growth Equities, while DWAS is Momentum. FYC tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, while DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.71% for FYC and 0.60% for DWAS.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYC и DWAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор