Сравнение FYC с DWAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS).
FYC и DWAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FYC или DWAS.
Доходность
Сравнение доходности FYC и DWAS
Доходность по периодам
С начала года, FYC показывает доходность 30.93%, что значительно выше, чем у DWAS с доходностью 21.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FYC имеют среднегодовую доходность 11.15%, а акции DWAS немного отстают с 10.68%.
FYC
30.93%
9.43%
25.05%
44.56%
13.20%
11.15%
DWAS
21.02%
8.33%
17.24%
35.86%
14.64%
10.68%
Основные характеристики
| FYC | DWAS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 1.52 |
| Коэф-т Мартина | 15.12 | 8.14 |
| Индекс Язвы | 3.04% | 4.53% |
| Дневная вол-ть | 20.69% | 24.12% |
| Макс. просадка | -47.85% | -46.17% |
| Текущая просадка | -1.69% | -3.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYC и DWAS
FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DWAS в 0.60%.
Корреляция
Корреляция между FYC и DWAS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FYC c DWAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYC и DWAS
Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DWAS в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.70% | 0.58% | 0.00% | 0.63% | 0.12% | 0.39% | 0.09% | 0.11% | 0.31% | 0.22% | 0.03% | 0.02% |
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 1.47% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% | 0.05% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок FYC и DWAS
Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, примерно равная максимальной просадке DWAS в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и DWAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FYC и DWAS
Текущая волатильность для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) составляет 7.72%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что FYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.