Сравнение FXZ с XLBI
FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) and XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FXZ is a Materials fund tracking the StrataQuant Materials Index, while XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. FXZ is passively managed, while XLBI is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FXZ charges 0.67%/yr vs 0.35%/yr for XLBI.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и XLBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXZ показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у XLBI с доходностью 7.51%.
FXZ
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -9.56%
- 6 месяцев
- 4.73%
- С начала года
- 17.63%
- 1 год
- 30.61%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 9.89%
XLBI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXZ и XLBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 17.63% | 9.13% |
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 7.51% | 2.25% |
Correlation
The correlation between FXZ and XLBI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение распределения секторов FXZ и XLBI
Секторы
FXZ
XLBI
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
FXZ
XLBI
-
Промышленность
FXZ
XLBI
-
Потребительский циклический сектор
FXZ
XLBI
-
Коммуникационные услуги
FXZ
-
XLBI
-
Потребительский защитный сектор
FXZ
-
XLBI
-
Энергетика
FXZ
-
XLBI
-
Финансовые услуги
FXZ
-
XLBI
Здравоохранение
FXZ
-
XLBI
-
Недвижимость
FXZ
-
XLBI
-
Технологии
FXZ
-
XLBI
-
Коммунальные услуги
FXZ
-
XLBI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXZ vs. XLBI — Ранг доходности на риск
FXZ
XLBI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FXZ c XLBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXZ | XLBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXZ и XLBI
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки XLBI в -10.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и XLBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXZ | XLBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.46% | -10.62% | -54.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -2.14% | -8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -2.11% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и XLBI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXZ | XLBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 13.86% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 13.86% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 13.86% | +11.04% |
Сравнение комиссий FXZ и XLBI
FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии XLBI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и XLBI
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности XLBI в 14.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.43% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.88% | 7.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXZ and XLBI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLBI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.
XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 1.43% for FXZ.
FXZ is categorized as Materials, while XLBI is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.67% for FXZ and 0.35% for XLBI.
Подберите оптимальное распределение для FXZ и XLBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор