PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXZ с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXZ с SETM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both Materials funds - FXZ tracks the StrataQuant Materials Index while SETM tracks the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FXZ returned 11.05%/yr vs 24.13%/yr for SETM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXZ charges 0.67%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность 23.93%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 8.50%.

FXZ

1 день
-0.40%
1 месяц
0.21%
С начала года
23.93%
6 месяцев
21.77%
1 год
43.05%
3 года*
11.05%
5 лет*
8.57%
10 лет*
11.42%

SETM

1 день
-2.39%
1 месяц
-10.33%
С начала года
8.50%
6 месяцев
5.80%
1 год
88.59%
3 года*
24.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXZ и SETM

2026 (YTD)202520242023
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		23.93%16.25%-16.31%-1.97%
SETM
Sprott Critical Materials ETF		8.50%95.27%-13.24%-13.11%

Correlation

The correlation between FXZ and SETM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.64

The correlation between FXZ and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXZ и SETM

Секторы
FXZ
SETM

Сырьевые материалы

76.9%
76.0%

Промышленность

15.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

22.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FXZ
76.9%
SETM
76.0%

Промышленность

FXZ
15.4%
SETM
1.0%

Потребительский циклический сектор

FXZ
5.1%
SETM

-

Коммуникационные услуги

FXZ

-

SETM

-

Потребительский защитный сектор

FXZ

-

SETM
0.1%

Энергетика

FXZ

-

SETM
22.9%

Финансовые услуги

FXZ

-

SETM

-

Здравоохранение

FXZ

-

SETM

-

Недвижимость

FXZ

-

SETM

-

Технологии

FXZ

-

SETM
0.1%

Коммунальные услуги

FXZ

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Sprott Critical Materials ETF

Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с COPXFXZ с URNMFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANR
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDMSETM с PHYS.TO

Доходность на риск

FXZ vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXZ c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXZSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.91

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.30

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.45

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

9.73

+2.77

FXZ vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SETM равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXZ и SETM

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXZSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.46%

-42.81%

-22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-25.85%

+13.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.99%

-42.81%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-20.94%

+15.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-15.04%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

9.14%

-5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и SETM

Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 7.77%, в то время как у Sprott Critical Materials ETF (SETM) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXZSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

17.26%

-9.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

37.56%

-20.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

46.76%

-24.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

37.23%

-13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

37.23%

-12.31%

Сравнение комиссий FXZ и SETM

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и SETM

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что сопоставимо с доходностью SETM в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.45%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
SETM
Sprott Critical Materials ETF		1.44%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXZ and SETM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (17.26%) compared to FXZ (7.77%). In terms of maximum drawdown, FXZ dropped -65.46% vs SETM's -42.81%.

On 3-year performance, SETM leads with 24.13% vs 11.05% for FXZ. On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FXZ has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SETM has performed better with a 24.13% return vs 11.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

FXZ has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.44% for SETM.

FXZ tracks StrataQuant Materials Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. They also come from different issuers: First Trust and Sprott. Their fees differ too: 0.67% for FXZ and 0.65% for SETM.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXZ и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор