Сравнение FXZ с RSPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).
FXZ и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и RSPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXZ и RSPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 17.95% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 13.67% | 6.90% | -1.30% | 8.32% | -9.95% | 31.21% | 22.77% | 25.11% | -14.75% | 25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FXZ показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у RSPM с доходностью 13.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXZ имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции RSPM немного впереди с 11.14%.
FXZ
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 24.85%
- 1 год
- 39.96%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 11.09%
RSPM
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 18.88%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и RSPM
FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии RSPM в 0.40%.
Доходность на риск
FXZ vs. RSPM — Ранг доходности на риск
FXZ
RSPM
Сравнение FXZ c RSPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXZ | RSPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.06 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.62 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.61 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 5.31 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXZ | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.06 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.32 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FXZ и RSPM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и RSPM
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что сопоставимо с доходностью RSPM в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.52% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.52% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и RSPM
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и RSPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXZ | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.46% | -61.18% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -15.67% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -27.19% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.41% | -39.84% | -9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -5.87% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -8.83% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.74% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и RSPM
First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXZ | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 6.48% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 13.58% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.42% | 22.71% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 20.12% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 21.91% | +2.88% |