PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXZ с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXZ с ROBT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT).

FXZ и ROBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXZ и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		17.95%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.32%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		-11.00%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью -11.00%.

FXZ

1 день
3.07%
1 месяц
-3.11%
С начала года
17.95%
6 месяцев
24.85%
1 год
39.96%
3 года*
7.22%
5 лет*
8.21%
10 лет*
11.09%

ROBT

1 день
4.15%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-12.72%
1 год
13.50%
3 года*
2.99%
5 лет*
-2.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Materials AlphaDEX Fund

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с URNMFXZ с COPXFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANR
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Сравнение комиссий FXZ и ROBT

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Доходность на риск

FXZ vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXZ c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXZROBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.49

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.89

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

0.55

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

1.78

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXZ vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXZROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.49

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.10

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.23

+0.11

Корреляция

Корреляция между FXZ и ROBT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и ROBT

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.52%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и ROBT

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и ROBT.

Загрузка...

Показатели просадок

FXZROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.46%

-44.47%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-21.66%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-43.26%

+9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-21.09%

+16.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-16.09%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

6.73%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и ROBT

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) имеют волатильность 8.64% и 8.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXZROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

8.78%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

18.22%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.42%

27.73%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

25.00%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

25.50%

-0.71%