Сравнение FXY с FXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF).
FXY и FXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Japanese Yen. Фонд был запущен 12 февр. 2007 г.. FXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Swiss Franc. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXY и FXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXY и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -1.48% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.45% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у FXF с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям FXF по среднегодовой доходности: -3.97% против 1.02% соответственно.
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -7.55%
- 1 год
- -6.20%
- 3 года*
- -6.24%
- 5 лет*
- -7.47%
- 10 лет*
- -3.97%
FXF
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXY и FXF
И FXY, и FXF имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
FXY vs. FXF — Ранг доходности на риск
FXY
FXF
Сравнение FXY c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXY | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 1.09 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 1.82 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.21 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 5.49 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXY | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.09 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | 0.35 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | 0.13 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.17 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FXY и FXF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и FXF
Ни FXY, ни FXF не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок FXY и FXF
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и FXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXY | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -35.58% | -20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -4.82% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.49% | -13.03% | -21.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -15.04% | -25.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.57% | -18.73% | -36.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.49% | -20.87% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 1.95% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и FXF
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что FXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXY | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.11% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 5.46% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 9.81% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.20% | 8.31% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 7.60% | +1.87% |