Сравнение FXY с ACLO
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. FXY is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, FXY returned -9.38% vs 5.26% for ACLO. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. FXY charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности FXY и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.75%.
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- -5.60%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- -4.66%
ACLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXY и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.78% | 0.09% | -2.02% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.75% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between FXY and ACLO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. ACLO — Ранг доходности на риск
FXY
ACLO
Сравнение FXY c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXY | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 3.47 | -2.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 19.70 | -20.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 166.48 | -167.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXY и ACLO
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -1.01% | -55.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -0.27% | -9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.61% | 0.00% | -56.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -0.04% | -27.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 0.03% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и ACLO
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.15% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 0.56% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 0.72% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.23% | 1.05% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 1.05% | +8.12% |
Сравнение комиссий FXY и ACLO
FXY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и ACLO
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and ACLO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXY has higher volatility (1.52%) compared to ACLO (0.15%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.62% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.26% vs -9.38% for FXY. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.26% return vs -9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for FXY.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for FXY.
FXY is categorized as Currency, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Invesco and TCW. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.34 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор