PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с XLUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с XLUI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Utilities Equities funds. FXU is passively managed, while XLUI is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FXU charges 0.62%/yr vs 0.35%/yr for XLUI.

Доходность

Сравнение доходности FXU и XLUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у XLUI с доходностью 4.99%.

FXU

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.16%
С начала года
6.16%
6 месяцев
5.04%
1 год
13.42%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.68%
10 лет*
9.21%

XLUI

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.28%
С начала года
4.99%
6 месяцев
3.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и XLUI

2026 (YTD)2025
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		6.16%3.48%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		4.99%0.51%

Correlation

The correlation between FXU and XLUI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов FXU и XLUI

Секторы
FXU
XLUI

Коммунальные услуги

92.0%

-

Промышленность

4.2%

-

Энергетика

3.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

FXU
92.0%
XLUI

-

Промышленность

FXU
4.2%
XLUI

-

Энергетика

FXU
3.7%
XLUI

-

Сырьевые материалы

FXU

-

XLUI

-

Коммуникационные услуги

FXU

-

XLUI

-

Потребительский циклический сектор

FXU

-

XLUI

-

Потребительский защитный сектор

FXU

-

XLUI

-

Финансовые услуги

FXU

-

XLUI
100.0%

Здравоохранение

FXU

-

XLUI

-

Недвижимость

FXU

-

XLUI

-

Технологии

FXU

-

XLUI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO
Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с XLEXLUI с BILT

Доходность на риск

FXU vs. XLUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XLUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c XLUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXUXLUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXU vs. XLUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXUXLUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FXU и XLUI

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и XLUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUXLUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-6.01%

-42.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-4.60%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-1.92%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и XLUI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUXLUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

11.12%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

11.12%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

11.12%

+7.21%

Сравнение комиссий FXU и XLUI

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии XLUI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и XLUI

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности XLUI в 12.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.20%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.81%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXU and XLUI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

XLUI has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 2.20% for FXU.

They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.35% for XLUI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и XLUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор