PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с FSUTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXU с FSUTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX).

FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FSUTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности FXU и FSUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXU и FSUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		11.27%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		7.24%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у FSUTX с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям FSUTX по среднегодовой доходности: 9.62% против 12.09% соответственно.

FXU

1 день
0.52%
1 месяц
-1.21%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.34%
1 год
23.84%
3 года*
17.86%
5 лет*
13.51%
10 лет*
9.62%

FSUTX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.47%
С начала года
7.24%
6 месяцев
5.20%
1 год
21.16%
3 года*
17.90%
5 лет*
13.85%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Fidelity Select Utilities Portfolio

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с VPUFXU с IDUFXU с XLUFXU с VOOFXU с JXIFXU с PUI
Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с VUGFSUTX с RCTIX

Сравнение комиссий FXU и FSUTX

FXU берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FSUTX в 0.74%.

FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FXU vs. FSUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c FSUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXUFSUTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.34

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.84

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.47

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

6.19

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXU vs. FSUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSUTX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и FSUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXUFSUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.34

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.68

-0.25

Корреляция

Корреляция между FXU и FSUTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и FSUTX

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности FSUTX в 6.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.10%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		6.16%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%

Просадки

Сравнение просадок FXU и FSUTX

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что меньше максимальной просадки FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и FSUTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FXUFSUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-66.73%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-9.21%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-20.15%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-37.61%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-4.15%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-11.29%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.67%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и FSUTX

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 4.53%, в то время как у Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXUFSUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.06%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

12.18%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

16.21%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

17.20%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

19.30%

-1.01%