PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с FLJH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXU returned 11.71%/yr vs 20.54%/yr for FLJH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FXU charges 0.62%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.

Доходность

Сравнение доходности FXU и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 18.85%.

FXU

1 день
0.87%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.67%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.71%
10 лет*
9.38%

FLJH

1 день
0.82%
1 месяц
1.43%
С начала года
18.85%
6 месяцев
15.00%
1 год
45.89%
3 года*
25.97%
5 лет*
20.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		8.19%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%-2.50%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		18.85%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between FXU and FLJH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.28

The correlation between FXU and FLJH shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXU и FLJH

Секторы
FXU
FLJH

Коммунальные услуги

92.4%
1.2%

Промышленность

4.0%
25.2%

Энергетика

3.6%
0.9%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Финансовые услуги

-

15.8%

Здравоохранение

-

5.5%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

-

19.4%

Коммунальные услуги

FXU
92.4%
FLJH
1.2%

Промышленность

FXU
4.0%
FLJH
25.2%

Энергетика

FXU
3.6%
FLJH
0.9%

Сырьевые материалы

FXU

-

FLJH
4.4%

Коммуникационные услуги

FXU

-

FLJH
8.0%

Потребительский циклический сектор

FXU

-

FLJH
12.7%

Потребительский защитный сектор

FXU

-

FLJH
4.0%

Финансовые услуги

FXU

-

FLJH
15.8%

Здравоохранение

FXU

-

FLJH
5.5%

Недвижимость

FXU

-

FLJH
3.0%

Технологии

FXU

-

FLJH
19.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с EWJFLJH с SCHDFLJH с OARK

Доходность на риск

FXU vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXUFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.46

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.35

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

4.20

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

16.28

-11.11

FXU vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXU и FLJH

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-31.51%

-17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-10.80%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-20.39%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-20.39%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-1.30%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-5.30%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.78%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и FLJH

First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) имеют волатильность 5.01% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.20%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

14.09%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

18.44%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

18.61%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

19.84%

-1.50%

Сравнение комиссий FXU и FLJH

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и FLJH

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FLJH в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.28%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%0.00%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.16%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Часто задаваемые вопросы

FXU and FLJH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJH has higher volatility (5.20%) compared to FXU (5.01%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.54% vs 11.71% for FXU. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.54% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

FLJH has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.16% for FXU.

FXU is categorized as Utilities Equities, while FLJH is Japan Equities. FXU tracks StrataQuant Utilities Index, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.09% for FLJH.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор