PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXU с BKGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI).

FXU и BKGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. BKGI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 2 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FXU и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXU и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		11.27%21.86%22.50%-2.12%5.01%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		10.64%37.53%12.35%9.72%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 10.64%.

FXU

1 день
0.52%
1 месяц
-1.21%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.34%
1 год
23.84%
3 года*
17.86%
5 лет*
13.51%
10 лет*
9.62%

BKGI

1 день
0.20%
1 месяц
-3.23%
С начала года
10.64%
6 месяцев
15.16%
1 год
32.13%
3 года*
21.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с VPUFXU с IDUFXU с XLUFXU с VOOFXU с JXIFXU с PUI
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Сравнение комиссий FXU и BKGI

FXU берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FXU vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXUBKGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.20

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.79

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

3.20

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

16.13

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXU vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKGI равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXUBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.20

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.66

-1.23

Корреляция

Корреляция между FXU и BKGI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и BKGI

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности BKGI в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.10%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.73%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXU и BKGI

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и BKGI.

Загрузка...

Показатели просадок

FXUBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-14.79%

-34.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-10.35%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-3.56%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-2.60%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.05%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и BKGI

First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что FXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXUBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.13%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

7.90%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

14.67%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

14.06%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

14.06%

+4.23%