PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с BKGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon. FXU is passively managed, while BKGI is actively managed. Over the past 3 years, FXU returned 17.63%/yr vs 22.42%/yr for BKGI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXU charges 0.62%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности FXU и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у BKGI с доходностью 13.10%.

FXU

1 день
0.59%
1 месяц
-2.33%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.17%
1 год
16.12%
3 года*
17.63%
5 лет*
11.81%
10 лет*
9.27%

BKGI

1 день
0.80%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.10%
6 месяцев
13.25%
1 год
23.46%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		6.79%21.86%22.50%-2.12%5.01%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		13.10%37.53%12.35%9.72%8.54%

Correlation

The correlation between FXU and BKGI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.71

The correlation between FXU and BKGI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXU и BKGI

Секторы
FXU
BKGI

Коммунальные услуги

92.0%
49.3%

Промышленность

4.2%
14.0%

Энергетика

3.7%
21.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

11.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

FXU
92.0%
BKGI
49.3%

Промышленность

FXU
4.2%
BKGI
14.0%

Энергетика

FXU
3.7%
BKGI
21.6%

Сырьевые материалы

FXU

-

BKGI

-

Коммуникационные услуги

FXU

-

BKGI
3.5%

Потребительский циклический сектор

FXU

-

BKGI

-

Потребительский защитный сектор

FXU

-

BKGI

-

Финансовые услуги

FXU

-

BKGI

-

Здравоохранение

FXU

-

BKGI

-

Недвижимость

FXU

-

BKGI
11.5%

Технологии

FXU

-

BKGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

FXU vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXUBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.03

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.82

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.83

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

12.53

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXU vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа BKGI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXUBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.03

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.63

-1.21

Просадки

Сравнение просадок FXU и BKGI

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-14.79%

-34.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-6.16%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-14.16%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-2.37%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-2.57%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.88%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и BKGI

First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.19%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

9.07%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

11.60%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

14.07%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

14.07%

+4.25%

Сравнение комиссий FXU и BKGI

FXU берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и BKGI

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности BKGI в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.67%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.19%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Часто задаваемые вопросы

FXU and BKGI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXU has higher volatility (4.71%) compared to BKGI (4.19%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.42% vs 17.63% for FXU. On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.42% return vs 17.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.19% for FXU.

FXU is categorized as Utilities Equities, while BKGI is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.65% for BKGI.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор