PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с RBLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXR с RBLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) and RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds from First Trust - FXR tracks the StrataQuant Industrials Index while RBLD tracks the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXR returned 12.64%/yr vs 8.41%/yr for RBLD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXR charges 0.64%/yr vs 0.65%/yr for RBLD.

Доходность

Сравнение доходности FXR и RBLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у RBLD с доходностью 20.72%. За последние 10 лет акции FXR превзошли акции RBLD по среднегодовой доходности: 12.64% против 8.41% соответственно.

FXR

1 день
0.67%
1 месяц
1.14%
С начала года
9.18%
6 месяцев
10.35%
1 год
21.27%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.55%
10 лет*
12.64%

RBLD

1 день
0.70%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.72%
6 месяцев
18.68%
1 год
30.14%
3 года*
23.06%
5 лет*
10.92%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXR и RBLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		9.18%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		20.72%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%

Correlation

The correlation between FXR and RBLD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2008 г.

0.75

The correlation between FXR and RBLD shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXR и RBLD

Секторы
FXR
RBLD

Промышленность

70.5%
41.6%

Технологии

10.3%
9.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Сырьевые материалы

6.2%
6.2%

Финансовые услуги

3.4%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%
28.6%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

9.3%

Недвижимость

-

5.0%

Промышленность

FXR
70.5%
RBLD
41.6%

Технологии

FXR
10.3%
RBLD
9.2%

Потребительский циклический сектор

FXR
7.5%
RBLD

-

Сырьевые материалы

FXR
6.2%
RBLD
6.2%

Финансовые услуги

FXR
3.4%
RBLD

-

Здравоохранение

FXR
0.7%
RBLD

-

Коммунальные услуги

FXR
0.7%
RBLD
28.6%

Коммуникационные услуги

FXR

-

RBLD
1.0%

Потребительский защитный сектор

FXR

-

RBLD

-

Энергетика

FXR

-

RBLD
9.3%

Недвижимость

FXR

-

RBLD
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK
Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с AIPORBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с VIS

Доходность на риск

FXR vs. RBLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c RBLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXRRBLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.25

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.06

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

4.21

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

14.51

-9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXR vs. RBLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа RBLD равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и RBLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXRRBLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.25

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FXR и RBLD

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки RBLD в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и RBLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXRRBLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-50.07%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-7.19%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-19.14%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-23.71%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-50.07%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-0.02%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-10.84%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.08%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и RBLD

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXRRBLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.23%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

10.41%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

13.44%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

16.82%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

18.73%

+3.19%

Сравнение комиссий FXR и RBLD

FXR берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RBLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и RBLD

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности RBLD в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.62%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Часто задаваемые вопросы

FXR and RBLD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXR has higher volatility (5.52%) compared to RBLD (4.23%). In terms of maximum drawdown, FXR dropped -63.81% vs RBLD's -50.07%.

On 10-year performance, FXR leads with 12.64% vs 8.41% for RBLD. On fees, FXR is cheaper at 0.64% per year. On volatility, RBLD has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXR has performed better with a 12.64% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXR is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.65% for RBLD.

RBLD has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.62% for FXR.

FXR tracks StrataQuant Industrials Index, while RBLD tracks Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.64% for FXR and 0.65% for RBLD.

RBLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXR и RBLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор