PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXR с KNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FXR is a Industrials Equities fund tracking the StrataQuant Industrials Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXR returned 8.41%/yr vs 4.31%/yr for KNG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FXR charges 0.64%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FXR и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 2.20%.

FXR

1 день
-0.51%
1 месяц
1.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
10.07%
1 год
20.53%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.41%
10 лет*
12.70%

KNG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.33%
1 год
7.44%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXR и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		8.45%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-11.85%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		2.20%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between FXR and KNG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.84

The correlation between FXR and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXR и KNG

Секторы
FXR
KNG

Промышленность

70.5%
20.3%

Технологии

10.3%
4.3%

Потребительский циклический сектор

7.5%
5.5%

Сырьевые материалы

6.2%
10.2%

Финансовые услуги

3.4%
12.7%

Здравоохранение

0.7%
10.1%

Коммунальные услуги

0.7%
6.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.0%

Недвижимость

-

4.4%

Промышленность

FXR
70.5%
KNG
20.3%

Технологии

FXR
10.3%
KNG
4.3%

Потребительский циклический сектор

FXR
7.5%
KNG
5.5%

Сырьевые материалы

FXR
6.2%
KNG
10.2%

Финансовые услуги

FXR
3.4%
KNG
12.7%

Здравоохранение

FXR
0.7%
KNG
10.1%

Коммунальные услуги

FXR
0.7%
KNG
6.1%

Коммуникационные услуги

FXR

-

KNG

-

Потребительский защитный сектор

FXR

-

KNG
23.5%

Энергетика

FXR

-

KNG
3.0%

Недвижимость

FXR

-

KNG
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FXR vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXRKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.73

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.15

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

0.87

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

2.25

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXR vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXRKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.73

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FXR и KNG

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXRKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-35.12%

-28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-8.61%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-14.24%

-12.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-18.20%

-8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-5.89%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-4.13%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.32%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и KNG

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXRKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

2.29%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

7.39%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

10.19%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

13.59%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

17.18%

+4.74%

Сравнение комиссий FXR и KNG

FXR берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и KNG

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности KNG в 8.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.63%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXR and KNG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXR has higher volatility (5.52%) compared to KNG (2.29%). In terms of maximum drawdown, FXR dropped -63.81% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, FXR leads with 8.41% vs 4.31% for KNG. On fees, FXR is cheaper at 0.64% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXR has performed better with a 8.41% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXR is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 0.63% for FXR.

FXR is categorized as Industrials Equities, while KNG is Dividend. FXR tracks StrataQuant Industrials Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.64% for FXR and 0.75% for KNG.

FXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXR и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор