Сравнение FXR с IGLD
FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FXR is a Industrials Equities fund tracking the StrataQuant Industrials Index, while IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust. FXR is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, FXR returned 8.41%/yr vs 13.02%/yr for IGLD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FXR charges 0.64%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности FXR и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXR показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 1.69%.
FXR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 12.70%
IGLD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXR и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 8.45% | 7.56% | 16.19% | 26.98% | -16.68% | 16.05% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 1.69% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Correlation
The correlation between FXR and IGLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXR vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FXR
IGLD
Сравнение FXR c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXR | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.40 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 3.82 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXR | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.94 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок FXR и IGLD
Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXR | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.81% | -18.59% | -45.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -17.56% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.65% | -17.56% | -9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -18.59% | -8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -15.16% | +9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -5.24% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 6.43% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXR и IGLD
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXR | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.12% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 21.01% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 23.24% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 15.17% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 15.00% | +6.92% |
Сравнение комиссий FXR и IGLD
FXR берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXR и IGLD
Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности IGLD в 17.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 0.63% | 0.71% | 0.72% | 0.77% | 0.92% | 0.52% | 1.06% | 0.74% | 1.18% | 0.55% | 0.52% | 0.62% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 17.92% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXR and IGLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXR has higher volatility (5.52%) compared to IGLD (5.12%). In terms of maximum drawdown, FXR dropped -63.81% vs IGLD's -18.59%.
On 5-year performance, IGLD leads with 13.02% vs 8.41% for FXR. On fees, FXR is cheaper at 0.64% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 13.02% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXR is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.63% for FXR.
FXR is categorized as Industrials Equities, while IGLD is Precious Metals. Their fees differ too: 0.64% for FXR and 0.85% for IGLD.
FXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXR и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор