PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXR с FTXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXR с FTXR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both Industrials Equities funds from First Trust - FXR tracks the StrataQuant Industrials Index while FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXR returned 9.91%/yr vs 9.44%/yr for FTXR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXR charges 0.64%/yr vs 0.60%/yr for FTXR.

Доходность

Сравнение доходности FXR и FTXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 12.29%, что значительно ниже, чем у FTXR с доходностью 18.26%.

FXR

1 день
0.81%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
2.71%
С начала года
12.29%
1 год
18.49%
3 года*
14.31%
5 лет*
9.91%
10 лет*
12.93%

FTXR

1 день
1.78%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.83%
С начала года
18.26%
1 год
41.03%
3 года*
16.12%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXR и FTXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		12.29%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		18.26%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%14.82%-15.27%15.82%

Correlation

The correlation between FXR and FTXR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.77

The correlation between FXR and FTXR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXR и FTXR

Секторы
FXR
FTXR

Промышленность

68.3%
64.7%

Технологии

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%
34.8%

Сырьевые материалы

7.6%

-

Финансовые услуги

3.4%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Промышленность

FXR
68.3%
FTXR
64.7%

Технологии

FXR
10.3%
FTXR

-

Потребительский циклический сектор

FXR
8.3%
FTXR
34.8%

Сырьевые материалы

FXR
7.6%
FTXR

-

Финансовые услуги

FXR
3.4%
FTXR

-

Здравоохранение

FXR
0.7%
FTXR

-

Коммунальные услуги

FXR
0.7%
FTXR

-

Коммуникационные услуги

FXR

-

FTXR

-

Потребительский защитный сектор

FXR

-

FTXR

-

Энергетика

FXR

-

FTXR
0.5%

Недвижимость

FXR

-

FTXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK
Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB

Доходность на риск

FXR vs. FTXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c FTXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXRFTXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.91

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.68

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.84

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

9.65

-5.45

FXR vs. FTXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FTXR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и FTXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXR и FTXR

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и FTXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXRFTXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-52.06%

-11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-14.49%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-29.71%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-33.96%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

0.00%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-10.94%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.26%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и FTXR

Текущая волатильность для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) составляет 4.92%, в то время как у First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что FXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXRFTXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.51%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

17.27%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

21.59%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

23.97%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

24.71%

-2.86%

Сравнение комиссий FXR и FTXR

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FTXR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и FTXR

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FTXR в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		0.95%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.65%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%

Часто задаваемые вопросы

FXR and FTXR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXR has higher volatility (5.51%) compared to FXR (4.92%). In terms of maximum drawdown, FXR dropped -63.81% vs FTXR's -52.06%.

On 5-year performance, FXR leads with 9.91% vs 9.44% for FTXR. On fees, FTXR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FXR has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXR has performed better with a 9.91% return vs 9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.64% for FXR.

FTXR has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.65% for FXR.

FXR tracks StrataQuant Industrials Index, while FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Their fees differ too: 0.64% for FXR and 0.60% for FTXR.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXR и FTXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор