PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с EXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXR с EXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и iShares Global Industrials ETF (EXI).

FXR и EXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXR и EXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXR и EXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		3.41%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%
EXI
iShares Global Industrials ETF		5.64%25.88%12.47%22.04%-12.36%17.37%11.33%27.13%-14.41%25.16%

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у EXI с доходностью 5.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXR имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции EXI немного отстают с 12.05%.

FXR

1 день
1.08%
1 месяц
-8.65%
С начала года
3.41%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.42%

EXI

1 день
2.33%
1 месяц
-7.23%
С начала года
5.64%
6 месяцев
7.66%
1 год
28.56%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.39%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

iShares Global Industrials ETF

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK
Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA

Сравнение комиссий FXR и EXI

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EXI в 0.43%.

FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
EXI
iShares Global Industrials ETF

Доходность на риск

FXR vs. EXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c EXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXREXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.51

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.15

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.36

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

9.54

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXR vs. EXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа EXI равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и EXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXREXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.51

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.05

Корреляция

Корреляция между FXR и EXI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и EXI

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности EXI в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.66%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.25%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%

Просадки

Сравнение просадок FXR и EXI

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, примерно равная максимальной просадке EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и EXI.

Загрузка...

Показатели просадок

FXREXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-62.60%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-12.35%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-27.23%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-39.56%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-7.32%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-10.02%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.06%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и EXI

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и iShares Global Industrials ETF (EXI) имеют волатильность 7.59% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXREXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

7.49%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

11.89%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

18.96%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

16.75%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

18.28%

+3.55%