PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с EXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXR с EXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) and EXI (iShares Global Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - FXR tracks the StrataQuant Industrials Index while EXI tracks the S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXR returned 12.70%/yr vs 12.43%/yr for EXI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FXR charges 0.64%/yr vs 0.43%/yr for EXI.

Доходность

Сравнение доходности FXR и EXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у EXI с доходностью 10.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXR имеют среднегодовую доходность 12.70%, а акции EXI немного отстают с 12.43%.

FXR

1 день
-0.51%
1 месяц
1.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
10.07%
1 год
20.53%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.41%
10 лет*
12.70%

EXI

1 день
-0.21%
1 месяц
1.21%
С начала года
10.88%
6 месяцев
13.08%
1 год
22.09%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.17%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXR и EXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		8.45%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%
EXI
iShares Global Industrials ETF		10.88%25.88%12.47%22.04%-12.36%17.37%11.33%27.13%-14.41%25.16%

Correlation

The correlation between FXR and EXI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.83

The correlation between FXR and EXI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXR и EXI

Секторы
FXR
EXI

Промышленность

70.5%
92.8%

Технологии

10.3%
2.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%
0.6%

Сырьевые материалы

6.2%
0.2%

Финансовые услуги

3.4%
0.1%

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

FXR
70.5%
EXI
92.8%

Технологии

FXR
10.3%
EXI
2.7%

Потребительский циклический сектор

FXR
7.5%
EXI
0.6%

Сырьевые материалы

FXR
6.2%
EXI
0.2%

Финансовые услуги

FXR
3.4%
EXI
0.1%

Здравоохранение

FXR
0.7%
EXI

-

Коммунальные услуги

FXR
0.7%
EXI
2.9%

Коммуникационные услуги

FXR

-

EXI
0.6%

Потребительский защитный сектор

FXR

-

EXI
0.1%

Энергетика

FXR

-

EXI

-

Недвижимость

FXR

-

EXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

iShares Global Industrials ETF

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK
Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA

Доходность на риск

FXR vs. EXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c EXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXREXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.39

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.09

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.80

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

7.30

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXR vs. EXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXI равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и EXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXREXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.39

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FXR и EXI

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, примерно равная максимальной просадке EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и EXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXREXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-62.60%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-12.35%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-14.38%

-12.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-27.23%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-39.56%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-3.16%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-9.97%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.03%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и EXI

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и iShares Global Industrials ETF (EXI) имеют волатильность 5.52% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXREXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.33%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

13.42%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

15.92%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

16.99%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

18.41%

+3.51%

Сравнение комиссий FXR и EXI

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EXI в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и EXI

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности EXI в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.19%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.63%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%

Часто задаваемые вопросы

FXR and EXI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXR has higher volatility (5.52%) compared to EXI (5.33%). In terms of maximum drawdown, FXR dropped -63.81% vs EXI's -62.60%.

On 10-year performance, FXR leads with 12.70% vs 12.43% for EXI. On fees, EXI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, EXI has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXR has performed better with a 12.70% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EXI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.64% for FXR.

EXI has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.63% for FXR.

FXR tracks StrataQuant Industrials Index, while EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.64% for FXR and 0.43% for EXI.

EXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXR и EXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор