Сравнение FXP с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
FXP и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FXP и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | 5.54% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и TERG
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
FXP vs. TERG — Ранг доходности на риск
FXP
TERG
Сравнение FXP c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 13.84 | -14.28 |
Корреляция
Корреляция между FXP и TERG составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и TERG
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и TERG
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -39.32% | -60.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -22.98% | -76.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -9.92% | -84.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 124.92% | -77.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 124.92% | -61.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 124.92% | -69.97% |