PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXP returned -23.04%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FXP и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -23.04% против 36.10% соответственно.

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.64%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between FXP and QLD is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

-0.57

The correlation between FXP and QLD shifts across timeframes, from -0.57 (all time) to -0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

FXP vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
2.70

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
3.16

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.41

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.42

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

11.92

-12.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

2.70

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.58

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.81

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.60

-1.04

Просадки

Сравнение просадок FXP и QLD

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-83.13%

-16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-25.13%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-42.29%

-40.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-63.68%

-24.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-63.68%

-31.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-0.53%

-99.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-18.17%

-75.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.66%

7.20%

+10.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и QLD

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

8.90%

+6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

24.08%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.29%

31.85%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

44.74%

+18.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.91%

44.56%

+10.35%

Сравнение комиссий FXP и QLD

И FXP, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и QLD

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FXP and QLD have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.06%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -23.04% for FXP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXP and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

FXP has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.12% for QLD.

FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор