Сравнение FXP с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
FXP и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXP и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -23.35% против 29.71% соответственно.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и QLD
И FXP, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
FXP vs. QLD — Ранг доходности на риск
FXP
QLD
Сравнение FXP c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.87 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.46 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.63 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 5.27 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.87 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.36 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | 0.67 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.53 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между FXP и QLD составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и QLD
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и QLD
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -83.13% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -25.13% | -27.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | -63.68% | -24.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -63.68% | -31.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -18.15% | -81.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -18.30% | -75.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 7.75% | +34.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и QLD
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 13.38% и 13.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 13.16% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 25.67% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 44.97% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 44.76% | +18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 44.47% | +10.48% |