PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXP returned -23.04%/yr vs 9.51%/yr for NOBL. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности FXP и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -23.04% против 9.51% соответственно.

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.64%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between FXP and NOBL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.43

Over the past year, the inverse relationship between FXP and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.43 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

FXP vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.80

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
1.24

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.14

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.99

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

2.58

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.80

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.35

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.57

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.64

-1.08

Просадки

Сравнение просадок FXP и NOBL

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-35.43%

-64.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-9.11%

-18.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-15.36%

-66.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-17.92%

-69.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-35.43%

-59.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-5.99%

-93.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-3.48%

-90.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.66%

3.50%

+14.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и NOBL

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

2.36%

+12.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

8.00%

+20.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.29%

11.33%

+27.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

14.38%

+48.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.91%

16.60%

+38.31%

Сравнение комиссий FXP и NOBL

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и NOBL

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности NOBL в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FXP and NOBL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.06%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.51% vs -23.04% for FXP. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.51% return vs -23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.12% for NOBL.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор