PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXP с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXP и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXP и NOBL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
13.74%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -23.35% против 9.54% соответственно.


FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort FTSE China 50

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Сравнение комиссий FXP и NOBL

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.


Доходность на риск

FXP vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXPNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.41

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

0.70

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.54

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

1.89

-2.15

FXP vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXPNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.41

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.44

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

0.58

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.64

-1.09

Корреляция

Корреляция между FXP и NOBL составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и NOBL

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности NOBL в 2.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок FXP и NOBL

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и NOBL.


Загрузка...

Показатели просадок


FXPNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-35.43%

-64.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.42%

-11.20%

-41.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-17.92%

-69.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

-35.43%

-59.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-7.07%

-92.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.10%

-3.45%

-90.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.53%

3.18%

+39.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и NOBL

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXPNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.38%

3.55%

+9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.89%

8.06%

+20.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.75%

15.24%

+32.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.03%

14.39%

+48.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.95%

16.59%

+38.36%