Сравнение FXP с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
FXP и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXP и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -23.35% против 9.54% соответственно.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и NOBL
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
FXP vs. NOBL — Ранг доходности на риск
FXP
NOBL
Сравнение FXP c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.41 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 0.70 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.54 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 1.89 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.41 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.44 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | 0.58 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.64 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между FXP и NOBL составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и NOBL
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и NOBL
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -35.43% | -64.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -11.20% | -41.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | -17.92% | -69.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -35.43% | -59.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -7.07% | -92.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -3.45% | -90.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 3.18% | +39.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и NOBL
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 3.55% | +9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 8.06% | +20.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 15.24% | +32.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 14.39% | +48.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 16.59% | +38.36% |