Сравнение FXP с MCHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS).
FXP и MCHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FXP и MCHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и MCHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -56.94% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 13.36% | 31.19% | 6.53% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXP показывает доходность 13.74%, а MCHS немного ниже – 13.36%.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
MCHS
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и MCHS
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MCHS в 0.89%.
Доходность на риск
FXP vs. MCHS — Ранг доходности на риск
FXP
MCHS
Сравнение FXP c MCHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | MCHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.37 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.94 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.23 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 8.17 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.37 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.83 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между FXP и MCHS составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и MCHS
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности MCHS в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 3.14% | 3.56% | 5.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и MCHS
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и MCHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -23.75% | -76.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -15.89% | -36.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -9.45% | -90.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -7.98% | -86.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 4.34% | +38.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и MCHS
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 7.12% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 15.31% | +13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 25.73% | +22.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 27.87% | +35.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 27.87% | +27.08% |