PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXP с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXP и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXP и MCHS


2026 (YTD)20252024
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
13.74%-45.32%-56.94%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF
13.36%31.19%6.53%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXP показывает доходность 13.74%, а MCHS немного ниже – 13.36%.


FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%

MCHS

1 день
2.32%
1 месяц
-9.45%
С начала года
13.36%
6 месяцев
9.20%
1 год
35.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort FTSE China 50

Matthews China Discovery Active ETF

Сравнение комиссий FXP и MCHS

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MCHS в 0.89%.


Доходность на риск

FXP vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина

MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXPMCHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.37

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.94

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.23

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

8.17

-8.43

FXP vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа MCHS равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXPMCHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.37

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.83

-1.28

Корреляция

Корреляция между FXP и MCHS составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и MCHS

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности MCHS в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF
3.14%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXP и MCHS

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и MCHS.


Загрузка...

Показатели просадок


FXPMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-23.75%

-76.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.42%

-15.89%

-36.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-9.45%

-90.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.10%

-7.98%

-86.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.53%

4.34%

+38.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и MCHS

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXPMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.38%

7.12%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.89%

15.31%

+13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.75%

25.73%

+22.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.03%

27.87%

+35.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.95%

27.87%

+27.08%