PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с MCHS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while MCHS is a China Equities fund actively managed by Matthews. FXP is passively managed, while MCHS is actively managed. Over the past year, FXP returned -6.43% vs 74.61% for MCHS. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.

Доходность

Сравнение доходности FXP и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 44.10%.

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%

MCHS

1 день
0.03%
1 месяц
8.54%
С начала года
44.10%
6 месяцев
45.75%
1 год
74.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и MCHS

2026 (YTD)20252024
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.64%-45.32%-56.94%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		44.10%31.19%6.53%

Correlation

The correlation between FXP and MCHS is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

-0.67

The correlation between FXP and MCHS shifts across timeframes, from -0.67 (all time) to -0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с EMSFMCHS с MEMMCHS с FXI

Доходность на риск

FXP vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPMCHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
3.30

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
4.11

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.55

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

6.17

-6.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

18.64

-19.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа MCHS равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPMCHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

3.30

-3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

1.21

-1.65

Просадки

Сравнение просадок FXP и MCHS

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и MCHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-23.75%

-76.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-12.15%

-15.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-3.27%

-96.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-7.61%

-86.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.66%

4.02%

+13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и MCHS

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

10.80%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

18.20%

+10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.29%

22.74%

+16.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

28.24%

+34.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.91%

28.24%

+26.67%

Сравнение комиссий FXP и MCHS

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MCHS в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и MCHS

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности MCHS в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.47%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXP and MCHS have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.06%) compared to MCHS (10.80%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs MCHS's -23.75%.

On 1-year performance, MCHS leads with 74.61% vs -6.43% for FXP. On fees, MCHS is cheaper at 0.89% per year. On volatility, MCHS has been the lower-risk option at 10.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 74.61% return vs -6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHS is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.47% for MCHS.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while MCHS is China Equities. They also come from different issuers: ProShares and Matthews. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.89% for MCHS.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и MCHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор