PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXP с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FXP и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 33.85%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 51.65%.


FXP

1 день
2.52%
1 месяц
17.58%
С начала года
33.85%
6 месяцев
35.70%
1 год
21.62%
3 года*
-26.91%
5 лет*
-13.32%
10 лет*
-22.09%

MCHS

1 день
0.01%
1 месяц
6.47%
С начала года
51.65%
6 месяцев
50.30%
1 год
76.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и MCHS


2026 (YTD)20252024
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
33.85%-45.32%-58.14%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF
51.65%31.19%6.53%

Correlation

The correlation between FXP and MCHS is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.65

The correlation between FXP and MCHS shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort FTSE China 50

Matthews China Discovery Active ETF

Доходность на риск

FXP vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1717
Ранг коэф-та Мартина

MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FXPMCHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.53

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

6.34

-5.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

18.43

-16.89

FXP vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа MCHS равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXP и MCHS

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и MCHS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXPMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-23.75%

-76.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-12.15%

-12.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-4.48%

-95.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-7.52%

-86.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.07%

4.17%

+9.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и MCHS

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 12.30%, в то время как у Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXPMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.30%

13.29%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.50%

21.61%

+7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.64%

25.10%

+14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.21%

28.92%

+34.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.77%

28.92%

+25.85%

Сравнение комиссий FXP и MCHS

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MCHS в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и MCHS

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности MCHS в 2.35%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
3.49%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF
2.35%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FXP and MCHS have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHS has higher volatility (13.29%) compared to FXP (12.30%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs MCHS's -23.75%.

On 1-year performance, MCHS leads with 76.59% vs 21.62% for FXP. On fees, MCHS is cheaper at 0.89% per year. On volatility, FXP has been the lower-risk option at 12.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 76.59% return vs 21.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHS is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.35% for MCHS.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while MCHS is China Equities. They also come from different issuers: ProShares and Matthews. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.89% for MCHS.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и MCHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор