PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с KBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXP returned -23.04%/yr vs 10.15%/yr for KBA. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности FXP и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у KBA с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: -23.04% против 10.15% соответственно.

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.64%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between FXP and KBA is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

-0.70

The correlation between FXP and KBA shifts across timeframes, from -0.73 (10 years) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

FXP vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
2.80

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
3.80

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.50

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

6.45

-6.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

17.29

-17.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

2.80

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.24

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.40

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.35

-0.80

Просадки

Сравнение просадок FXP и KBA

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-53.24%

-46.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-7.65%

-19.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-31.23%

-51.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-39.95%

-47.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-45.32%

-49.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-1.25%

-98.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-25.81%

-68.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.66%

2.85%

+14.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и KBA

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

7.29%

+7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

12.44%

+16.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.29%

17.65%

+21.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

27.20%

+35.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.91%

25.32%

+29.59%

Сравнение комиссий FXP и KBA

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и KBA

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности KBA в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

FXP and KBA have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.06%) compared to KBA (7.29%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, KBA leads with 10.15% vs -23.04% for FXP. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 10.15% return vs -23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.39% for KBA.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while KBA is China Equities. FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: ProShares and CICC. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор