Сравнение FXP с KBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA).
FXP и KBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXP и KBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и KBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | -1.94% | 33.88% | 15.73% | -16.77% | -3.49% | 3.17% | 41.62% | 35.44% | -26.28% | 30.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у KBA с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: -23.35% против 8.15% соответственно.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
KBA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и KBA
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.
Доходность на риск
FXP vs. KBA — Ранг доходности на риск
FXP
KBA
Сравнение FXP c KBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | KBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.68 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 2.26 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.69 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 10.24 | -10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.68 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.19 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | 0.32 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.32 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между FXP и KBA составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и KBA
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности KBA в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.59% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и KBA
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и KBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -53.24% | -46.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -10.88% | -41.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | -40.42% | -47.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -45.32% | -49.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -4.96% | -94.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -26.15% | -67.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 2.96% | +39.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и KBA
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 4.85% | +8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 11.80% | +17.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 18.64% | +29.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 27.07% | +35.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 25.28% | +29.67% |