Сравнение FXP с ISVBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF).
FXP и ISVBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. ISVBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXP и ISVBF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и ISVBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 30.31% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -6.48% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у ISVBF с доходностью -6.48%.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
ISVBF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -13.49%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и ISVBF
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.
Доходность на риск
FXP vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
FXP
ISVBF
Сравнение FXP c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | ISVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.20 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 0.49 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.33 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.98 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.20 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.16 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FXP и ISVBF составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и ISVBF
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и ISVBF
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и ISVBF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -53.78% | -46.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -19.18% | -33.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -24.20% | -75.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -33.12% | -60.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 6.49% | +36.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и ISVBF
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 13.38%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 17.49% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 24.96% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 31.35% | +16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 30.03% | +33.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 30.03% | +24.92% |