PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXP с ISVBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с ISVBF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds - FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%) while ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXP returned -17.29%/yr vs -5.39%/yr for ISVBF. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.

Доходность

Сравнение доходности FXP и ISVBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у ISVBF с доходностью -9.00%.

FXP

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.77%
6 месяцев
29.15%
С начала года
17.49%
1 год
9.66%
3 года*
-27.59%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-21.55%

ISVBF

1 день
-0.31%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
-12.46%
С начала года
-9.00%
1 год
-1.08%
3 года*
8.53%
5 лет*
-5.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и ISVBF

2026 (YTD)20252024202320222021
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		17.49%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%28.89%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-9.00%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%

Correlation

The correlation between FXP and ISVBF is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

-0.35

Over the past year, the inverse relationship between FXP and ISVBF has strengthened: their correlation has moved from -0.35 to -0.66, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

iShares MSCI China A UCITS ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с YANGFXP с FXIFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с CQQQFXP с RLBGX
Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с CQQQISVBF с ASHRISVBF с MCHIISVBF с CNXTISVBF с XPPISVBF с MAGCISVBF с CNQQ

Доходность на риск

FXP vs. ISVBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c ISVBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXPISVBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.03

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.17

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.02

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.05

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

-0.10

+0.91

FXP vs. ISVBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа ISVBF равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и ISVBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXP и ISVBF

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и ISVBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPISVBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-53.78%

-46.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-24.14%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-24.14%

-58.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-52.51%

-35.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-26.24%

-73.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.17%

-32.63%

-61.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.04%

10.55%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и ISVBF

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPISVBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.71%

7.64%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.15%

27.01%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.14%

31.44%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.18%

30.46%

+32.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.76%

30.12%

+24.64%

Сравнение комиссий FXP и ISVBF

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и ISVBF

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		3.06%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXP and ISVBF have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (13.71%) compared to ISVBF (7.64%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs ISVBF's -53.78%.

On 5-year performance, ISVBF leads with -5.39% vs -17.29% for FXP. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVBF has performed better with a -5.39% return vs -17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for ISVBF.

FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.40% for ISVBF.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и ISVBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор