PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с CNYA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXP returned -16.43%/yr vs -1.13%/yr for CNYA. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности FXP и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью 8.91%.

FXP

1 день
0.54%
1 месяц
5.35%
С начала года
14.26%
6 месяцев
18.02%
1 год
-2.68%
3 года*
-30.16%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-22.80%

CNYA

1 день
-0.36%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.45%
1 год
36.38%
3 года*
11.15%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и CNYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		14.26%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		8.91%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%

Correlation

The correlation between FXP and CNYA is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

-0.70

The correlation between FXP and CNYA has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

FXP vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 88
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPCNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.11

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
2.92

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.38

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

4.81

-4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

14.19

-14.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа CNYA равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPCNYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.11

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.05

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.27

-0.71

Просадки

Сравнение просадок FXP и CNYA

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPCNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-49.49%

-50.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-7.59%

-19.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-33.35%

-48.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-44.70%

-43.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-13.73%

-86.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-20.68%

-73.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

2.57%

+13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и CNYA

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPCNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.05%

6.44%

+8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

12.23%

+16.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.24%

17.31%

+21.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

23.80%

+39.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

23.55%

+31.35%

Сравнение комиссий FXP и CNYA

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и CNYA

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности CNYA в 1.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.76%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.09%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXP and CNYA have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.05%) compared to CNYA (6.44%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs CNYA's -49.49%.

On 5-year performance, CNYA leads with -1.13% vs -16.43% for FXP. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CNYA has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNYA has performed better with a -1.13% return vs -16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.76% for CNYA.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while CNYA is China Equities. FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.60% for CNYA.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор