PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с CNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с CNXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while CNXT is a China Equities fund tracking the SME-ChiNext 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXP returned -22.80%/yr vs 6.57%/yr for CNXT. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for CNXT.

Доходность

Сравнение доходности FXP и CNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 14.26%, что значительно ниже, чем у CNXT с доходностью 32.68%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям CNXT по среднегодовой доходности: -22.80% против 6.57% соответственно.

FXP

1 день
0.54%
1 месяц
5.35%
С начала года
14.26%
6 месяцев
18.02%
1 год
-2.68%
3 года*
-30.16%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-22.80%

CNXT

1 день
-0.62%
1 месяц
9.11%
С начала года
32.68%
6 месяцев
39.36%
1 год
114.61%
3 года*
26.75%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и CNXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		14.26%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		32.68%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-39.48%20.19%

Correlation

The correlation between FXP and CNXT is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г.

-0.58

The correlation between FXP and CNXT has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с CWEBCNXT с VOOCNXT с YINN

Доходность на риск

FXP vs. CNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 88
Ранг коэф-та Мартина
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c CNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPCNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
3.75

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
4.40

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.55

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

9.44

-9.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

28.91

-29.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. CNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа CNXT равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и CNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPCNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

3.75

-3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.11

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.21

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.22

-0.66

Просадки

Сравнение просадок FXP и CNXT

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и CNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPCNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-68.98%

-30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-12.21%

-15.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-48.60%

-33.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-61.21%

-26.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-63.30%

-31.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-2.76%

-97.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-42.93%

-51.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

3.98%

+12.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и CNXT

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPCNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.05%

10.30%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

19.99%

+8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.24%

30.73%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

35.26%

+27.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

31.64%

+23.26%

Сравнение комиссий FXP и CNXT

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CNXT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и CNXT

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности CNXT в 0.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.14%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.09%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXP and CNXT have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.05%) compared to CNXT (10.30%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs CNXT's -68.98%.

On 10-year performance, CNXT leads with 6.57% vs -22.80% for FXP. On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CNXT has been the lower-risk option at 10.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CNXT has performed better with a 6.57% return vs -22.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.14% for CNXT.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while CNXT is China Equities. FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.65% for CNXT.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и CNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор