PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNXT с ECNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNXT с ECNS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CNXT (VanEck ChiNext Innovators ETF) and ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) are both China Equities funds - CNXT tracks the ChiNext Index while ECNS tracks the MSCI China Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNXT returned 5.43%/yr vs 1.09%/yr for ECNS. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CNXT charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for ECNS.

Доходность

Сравнение доходности CNXT и ECNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck ChiNext Innovators ETF (CNXT) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNXT показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у ECNS с доходностью -9.04%. За последние 10 лет акции CNXT превзошли акции ECNS по среднегодовой доходности: 5.43% против 1.09% соответственно.

CNXT

1 день
0.78%
1 месяц
-11.49%
6 месяцев
9.82%
С начала года
14.74%
1 год
60.48%
3 года*
20.03%
5 лет*
0.75%
10 лет*
5.43%
Всё время*
6.87%

ECNS

1 день
0.65%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
-13.66%
С начала года
-9.04%
1 год
-12.65%
3 года*
4.23%
5 лет*
-6.21%
10 лет*
1.09%
Всё время*
0.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CNXT

VanEck ChiNext Innovators ETF
$4.63M$5.30M$7.79M

ECNS

iShares MSCI China Small-Cap ETF
$247.08K$217.36K$343.34K

Сравнение доходности по годам CNXT и ECNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck ChiNext Innovators ETF		14.74%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-39.48%20.19%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-9.04%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%

Correlation

The correlation between CNXT and ECNS is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.62

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2014 г.

0.61

The correlation between CNXT and ECNS shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNXT и ECNS

Секторы
CNXT
ECNS

Технологии

53.5%
10.7%

Промышленность

27.0%
20.1%

Здравоохранение

5.0%
21.2%

Сырьевые материалы

4.5%
9.2%

Финансовые услуги

4.1%
4.4%

Потребительский защитный сектор

1.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

0.9%
8.7%

Потребительский циклический сектор

0.7%
8.4%

Энергетика

-

1.8%

Недвижимость

-

8.0%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

CNXT
53.5%
ECNS
10.7%

Промышленность

CNXT
27.0%
ECNS
20.1%

Здравоохранение

CNXT
5.0%
ECNS
21.2%

Сырьевые материалы

CNXT
4.5%
ECNS
9.2%

Финансовые услуги

CNXT
4.1%
ECNS
4.4%

Потребительский защитный сектор

CNXT
1.8%
ECNS
5.3%

Коммуникационные услуги

CNXT
0.9%
ECNS
8.7%

Потребительский циклический сектор

CNXT
0.7%
ECNS
8.4%

Энергетика

CNXT

-

ECNS
1.8%

Недвижимость

CNXT

-

ECNS
8.0%

Коммунальные услуги

CNXT

-

ECNS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck ChiNext Innovators ETF

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с VOOCNXT с CWEBCNXT с YINNCNXT с ASHR
Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWTECNS с SCHF

Доходность на риск

CNXT vs. ECNS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CNXT c ECNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck ChiNext Innovators ETF (CNXT) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNXTECNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-0.61

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-0.72

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.91

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

-0.49

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

-0.96

+9.74

CNXT vs. ECNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNXT на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа ECNS равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNXT и ECNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNXT и ECNS

Максимальная просадка CNXT за все время составила -68.98%, что больше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXT и ECNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXTECNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.98%

-63.43%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.23%

-25.73%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.60%

-27.62%

-20.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.21%

-57.31%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.30%

-63.43%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-41.45%

+21.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.48%

-29.52%

-12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

13.16%

-6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CNXT и ECNS

VanEck ChiNext Innovators ETF (CNXT) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что CNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXTECNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.94%

5.66%

+11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.59%

14.18%

+14.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.99%

20.77%

+16.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.14%

29.09%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.27%

25.82%

+6.45%

Сравнение комиссий CNXT и ECNS

CNXT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ECNS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNXT и ECNS

Дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности ECNS в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNXT
VanEck ChiNext Innovators ETF		0.16%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%0.00%0.00%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.47%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%

Часто задаваемые вопросы

CNXT and ECNS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (16.94%) compared to ECNS (5.66%). In terms of maximum drawdown, CNXT dropped -68.98% vs ECNS's -63.43%.

On 10-year performance, CNXT leads with 5.43% vs 1.09% for ECNS. On fees, ECNS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CNXT has performed better with a 5.43% return vs 1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECNS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for CNXT.

ECNS has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.16% for CNXT.

CNXT tracks ChiNext Index, while ECNS tracks MSCI China Small Cap Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.65% for CNXT and 0.59% for ECNS.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNXT и ECNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор