PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNXT с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNXT с KSTR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both China Equities funds - CNXT tracks the SME-ChiNext 100 Index while KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNXT returned 4.35%/yr vs 1.14%/yr for KSTR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CNXT charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.

Доходность

Сравнение доходности CNXT и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNXT показывает доходность 36.69%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 50.99%.

CNXT

1 день
0.20%
1 месяц
7.74%
С начала года
36.69%
6 месяцев
34.45%
1 год
117.17%
3 года*
28.87%
5 лет*
4.35%
10 лет*
7.47%

KSTR

1 день
2.14%
1 месяц
9.85%
С начала года
50.99%
6 месяцев
50.59%
1 год
108.70%
3 года*
23.88%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNXT и KSTR

2026 (YTD)20252024202320222021
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		36.69%59.31%12.42%-21.47%-35.58%-1.22%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		50.99%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-2.01%

Correlation

The correlation between CNXT and KSTR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.81

The correlation between CNXT and KSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNXT и KSTR

Секторы
CNXT
KSTR

Промышленность

42.4%
6.6%

Технологии

39.9%
86.3%

Сырьевые материалы

4.7%
0.6%

Здравоохранение

3.8%
5.7%

Финансовые услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%
0.9%

Энергетика

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

CNXT
42.4%
KSTR
6.6%

Технологии

CNXT
39.9%
KSTR
86.3%

Сырьевые материалы

CNXT
4.7%
KSTR
0.6%

Здравоохранение

CNXT
3.8%
KSTR
5.7%

Финансовые услуги

CNXT
3.4%
KSTR

-

Потребительский защитный сектор

CNXT
1.4%
KSTR

-

Коммуникационные услуги

CNXT
1.0%
KSTR

-

Потребительский циклический сектор

CNXT
0.7%
KSTR
0.9%

Энергетика

CNXT

-

KSTR
0.9%

Недвижимость

CNXT

-

KSTR

-

Коммунальные услуги

CNXT

-

KSTR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с VOOCNXT с CWEBCNXT с YINNCNXT с CHIQ
Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с GXCKSTR с KTEC

Доходность на риск

CNXT vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNXT c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNXTKSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
2.93

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
3.50

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.46

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.65

6.18

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.44

15.24

+13.20

CNXT vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNXT на текущий момент составляет 3.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSTR равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNXT и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNXT и KSTR

Максимальная просадка CNXT за все время составила -68.98%, примерно равная максимальной просадке KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXT и KSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXTKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.98%

-66.46%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-17.70%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.60%

-41.55%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.21%

-66.46%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-0.25%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.75%

-38.44%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

7.16%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CNXT и KSTR

Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) составляет 12.58%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что CNXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXTKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

16.13%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

28.67%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.27%

37.32%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.52%

38.61%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.76%

37.86%

-6.10%

Сравнение комиссий CNXT и KSTR

CNXT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNXT и KSTR

Дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.13%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNXT and KSTR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (16.13%) compared to CNXT (12.58%). In terms of maximum drawdown, CNXT dropped -68.98% vs KSTR's -66.46%.

On 5-year performance, CNXT leads with 4.35% vs 1.14% for KSTR. On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CNXT has been the lower-risk option at 12.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNXT has performed better with a 4.35% return vs 1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

CNXT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for KSTR.

CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index, while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: VanEck and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for CNXT and 0.89% for KSTR.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNXT и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор