PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNXT с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNXT с CXSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds - CNXT tracks the SME-ChiNext 100 Index while CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNXT returned 6.57%/yr vs 7.22%/yr for CXSE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNXT charges 0.65%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности CNXT и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNXT показывает доходность 32.68%, что значительно выше, чем у CXSE с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции CNXT уступали акциям CXSE по среднегодовой доходности: 6.57% против 7.22% соответственно.

CNXT

1 день
-0.62%
1 месяц
9.11%
С начала года
32.68%
6 месяцев
39.36%
1 год
114.61%
3 года*
26.75%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.57%

CXSE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.56%
6 месяцев
-0.29%
1 год
21.07%
3 года*
11.14%
5 лет*
-8.14%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNXT и CXSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		32.68%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-39.48%20.19%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		0.56%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%

Correlation

The correlation between CNXT and CXSE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г.

0.65

The correlation between CNXT and CXSE shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNXT и CXSE

Секторы
CNXT
CXSE

Технологии

43.8%
22.6%

Промышленность

33.2%
16.6%

Здравоохранение

7.0%
8.8%

Финансовые услуги

5.6%
6.2%

Сырьевые материалы

4.1%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.1%

Потребительский циклический сектор

1.2%
26.2%

Энергетика

-

0.4%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

CNXT
43.8%
CXSE
22.6%

Промышленность

CNXT
33.2%
CXSE
16.6%

Здравоохранение

CNXT
7.0%
CXSE
8.8%

Финансовые услуги

CNXT
5.6%
CXSE
6.2%

Сырьевые материалы

CNXT
4.1%
CXSE
3.4%

Потребительский защитный сектор

CNXT
2.6%
CXSE
3.9%

Коммуникационные услуги

CNXT
2.5%
CXSE
10.1%

Потребительский циклический сектор

CNXT
1.2%
CXSE
26.2%

Энергетика

CNXT

-

CXSE
0.4%

Недвижимость

CNXT

-

CXSE
0.9%

Коммунальные услуги

CNXT

-

CXSE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с FXICNXT с CWEBCNXT с VOOCNXT с YINNCNXT с CHIQ
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOOCXSE с 36BZ.DE

Доходность на риск

CNXT vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNXT c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNXTCXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.75
0.99

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
1.48

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.18

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.44

1.20

+8.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.91

2.50

+26.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNXT vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNXT на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа CXSE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNXT и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNXTCXSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

0.99

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.25

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.19

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CNXT и CXSE

Максимальная просадка CNXT за все время составила -68.98%, примерно равная максимальной просадке CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXT и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXTCXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.98%

-70.01%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-17.70%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.60%

-32.12%

-16.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.21%

-64.47%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.30%

-70.01%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-46.21%

+43.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.93%

-27.84%

-15.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

8.45%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CNXT и CXSE

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что CNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXTCXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

7.30%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

14.52%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.73%

21.39%

+9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.26%

32.29%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.64%

28.69%

+2.95%

Сравнение комиссий CNXT и CXSE

CNXT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNXT и CXSE

Дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CXSE в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.14%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%0.00%0.00%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.99%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%

Часто задаваемые вопросы

CNXT and CXSE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (10.30%) compared to CXSE (7.30%). In terms of maximum drawdown, CNXT dropped -68.98% vs CXSE's -70.01%.

On 10-year performance, CXSE leads with 7.22% vs 6.57% for CNXT. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CXSE has performed better with a 7.22% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.65% for CNXT.

CXSE has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.14% for CNXT.

CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index, while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for CNXT and 0.32% for CXSE.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNXT и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор