PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNXT с CWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNXT с CWEB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) and CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - CNXT is a China Equities fund tracking the SME-ChiNext 100 Index, while CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CNXT returned 4.35%/yr vs -46.39%/yr for CWEB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNXT charges 0.65%/yr vs 1.30%/yr for CWEB.

Доходность

Сравнение доходности CNXT и CWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNXT показывает доходность 36.69%, что значительно выше, чем у CWEB с доходностью -52.76%.

CNXT

1 день
0.20%
1 месяц
7.74%
С начала года
36.69%
6 месяцев
34.45%
1 год
117.17%
3 года*
28.87%
5 лет*
4.35%
10 лет*
7.47%

CWEB

1 день
-1.84%
1 месяц
-19.53%
С начала года
-52.76%
6 месяцев
-53.97%
1 год
-51.88%
3 года*
-16.41%
5 лет*
-46.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNXT и CWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		36.69%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-39.48%20.19%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-52.76%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%

Correlation

The correlation between CNXT and CWEB is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.55

The correlation between CNXT and CWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNXT и CWEB

Секторы
CNXT
CWEB

Промышленность

42.4%

-

Технологии

39.9%
4.0%

Сырьевые материалы

4.7%

-

Здравоохранение

3.8%
6.0%

Финансовые услуги

3.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
41.7%

Потребительский циклический сектор

0.7%
36.9%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

5.2%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

CNXT
42.4%
CWEB

-

Технологии

CNXT
39.9%
CWEB
4.0%

Сырьевые материалы

CNXT
4.7%
CWEB

-

Здравоохранение

CNXT
3.8%
CWEB
6.0%

Финансовые услуги

CNXT
3.4%
CWEB
2.3%

Потребительский защитный сектор

CNXT
1.4%
CWEB
4.0%

Коммуникационные услуги

CNXT
1.0%
CWEB
41.7%

Потребительский циклический сектор

CNXT
0.7%
CWEB
36.9%

Энергетика

CNXT

-

CWEB

-

Недвижимость

CNXT

-

CWEB
5.2%

Коммунальные услуги

CNXT

-

CWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с VOOCNXT с YINNCNXT с CHIQ
Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI

Доходность на риск

CNXT vs. CWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNXT c CWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNXTCWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
-0.97

+4.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
-1.50

+5.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.83

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.65

-0.77

+10.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.44

-1.48

+29.92

CNXT vs. CWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNXT на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа CWEB равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNXT и CWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNXT и CWEB

Максимальная просадка CNXT за все время составила -68.98%, что меньше максимальной просадки CWEB в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXT и CWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXTCWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.98%

-98.09%

+29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-67.63%

+55.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.60%

-67.63%

+19.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.21%

-95.63%

+34.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-98.08%

+94.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.75%

-65.66%

+22.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

35.09%

-30.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CNXT и CWEB

Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) составляет 12.58%, в то время как у Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что CNXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXTCWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

15.86%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

40.79%

-18.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.27%

54.22%

-21.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.52%

94.54%

-59.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.76%

80.53%

-48.77%

Сравнение комиссий CNXT и CWEB

CNXT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CWEB в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNXT и CWEB

Дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности CWEB в 7.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.13%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		7.69%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%

Часто задаваемые вопросы

CNXT and CWEB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (15.86%) compared to CNXT (12.58%). In terms of maximum drawdown, CNXT dropped -68.98% vs CWEB's -98.09%.

On 5-year performance, CNXT leads with 4.35% vs -46.39% for CWEB. On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CNXT has been the lower-risk option at 12.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNXT has performed better with a 4.35% return vs -46.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 7.69%, compared with 0.13% for CNXT.

CNXT is categorized as China Equities, while CWEB is Leveraged Equities. CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index, while CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%). They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for CNXT and 1.30% for CWEB.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNXT и CWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор