Сравнение FXP с CN
FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both China Equities funds - FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%) while CN tracks the MSCI China All Shares. Both are passively managed. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for CN.
Доходность
Сравнение доходности FXP и CN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FXP
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 29.15%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- -27.59%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- -21.55%
CN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXP и CN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 17.49% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | -3.10% | -11.87% | -23.85% | -12.74% | 31.55% | 26.79% | -22.41% | 43.69% |
Correlation
The correlation between FXP and CN is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г. | -0.77 |
The correlation between FXP and CN shifts across timeframes, from -0.79 (10 years) to -0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXP vs. CN — Ранг доходности на риск
FXP
CN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FXP c CN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXP | CN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXP и CN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXP | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.17% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и CN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXP | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.14% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.18% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.76% | — | — |
Сравнение комиссий FXP и CN
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и CN
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 1.80% | 2.00% | 0.78% | 4.18% | 2.09% | 0.81% | 11.41% | 14.00% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.06% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXP and CN have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
FXP has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for CN.
FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while CN tracks MSCI China All Shares. They also come from different issuers: ProShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.50% for CN.
Подберите оптимальное распределение для FXP и CN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор