Сравнение FXP с BRKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW).
FXP и BRKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. BRKW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FXP и BRKW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -16.04% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.49% | 2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -6.49%.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
BRKW
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и BRKW
FXP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Доходность на риск
FXP vs. BRKW — Ранг доходности на риск
FXP
BRKW
Сравнение FXP c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.32 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FXP и BRKW составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и BRKW
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности BRKW в 20.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 20.90% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и BRKW
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки BRKW в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и BRKW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -11.86% | -88.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -9.47% | -90.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -4.29% | -89.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и BRKW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 17.90% | +29.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 17.90% | +45.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 17.90% | +37.05% |